银行大额风险暴露的测度及监管框架

发布时间：2017-09-30 16:23

  本文关键词：银行大额风险暴露的测度及监管框架

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【摘要】：本文从大额风险暴露监管发展的视角对银行资产组合的风险暴露集聚进行研究,分析巴塞尔委员会的大额风险暴露新框架对中国16家上市银行监管的影响。研究发现,大额风险暴露监管包括交易对手方识别、合格资本定义和风险暴露范围三个因素。新框架是对巴塞尔协议Ⅲ在集中度风险监管方面的重要补充,中国现行的大额风险暴露监管主要针对贷款集中风险,与巴塞尔委员会的新框架尚有差距,需要进一步提高风险暴露的监管门槛与上限,提高系统重要性银行的监管敏感性,同时注重监管的适度性。
【作者单位】： 重庆大学经济与工商管理学院;国务院发展研究中心金融研究所;北京大学经济学院;中国银监会;
【关键词】： 大额风险暴露 关联交易对手 银行监管 巴塞尔协议Ⅲ 系统重要性银行
【分类号】：F832.3
【正文快照】： 一、引言由于个别交易对手方的突然违约产生蝴蝶效应、导致系统性风险的例子,在银行危机的历史中并不少见,如1982年的拉美债务危机,1984年英国的庄信万丰银行破产,20世纪90年代初的瑞士银行业危机以及20世纪90年代末的韩国银行业危机等。针对这一情况,各国监管当局分别制定了

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本文编号：949230