信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析

发布时间：2017-09-30 20:13

  本文关键词：信用突变下商业银行信用风险预警的实证研究——基于偏好熵权物元可拓模型的分析

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【摘要】：在信用突变下,依赖于模糊评价技术的传统预警模型存在较大局限性,对此,基于偏好信息熵与物元可拓理论相融合的偏好熵权物元可拓模型,选取江苏苏州地区某样本企业不同时间点的实测数据,对信用突变下商业银行信用风险预警过程进行实证分析,并对预警结果进行评价。文章认为,信用突变促使样本企业对应于不同时间点的警情质量出现了小幅度下降,但是,并未引发样本企业警情等级短期内出现"跳跃式"突变,样本企业警情等级始终处于轻度状态,这足以表明偏好熵权物元可拓模型可以很好地解决信用突变下商业银行信用风险的预警难题。
【作者单位】： 东华大学旭日工商管理学院;
【关键词】： 信用突变 商业银行 信用风险 银行预警系统 偏好熵权物元可拓模型 信贷市场 金融风险管理
【基金】：国家社会科学基金项目(BGL041)
【分类号】：F830.33;F224
【正文快照】： 一、问题提出及研究述评信息不对称引发了信贷市场的逆向选择与道德风险问题[1],而逆向选择与道德风险将是商业银行信用风险形成的潜在“隐患”。为控制信贷风险,实现预期收益的最大化,商业银行实施“信贷配给”可能是明智选择。信用等级不足、缺乏资产抵押或质押的中小企业被

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本文编号：950166