基于复杂网络的信用风险传染模型研究

发布时间：2017-10-01 09:27

  本文关键词：基于复杂网络的信用风险传染模型研究

  更多相关文章： 投资者情绪 市场流动性 信用风险传染 随机占优 复杂网络

【摘要】：应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
【作者单位】： 南京工业大学经济与管理学院;东南大学经济管理学院;
【关键词】： 投资者情绪 市场流动性 信用风险传染 随机占优 复杂网络
【基金】：国家自然科学基金项目(71071034;71201023) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC630101) 中央高校基本科研业务费专项资金项目(CXZZ12-0131) 东南大学优秀博士学位论文基金项目
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言一般而言,信用风险投资者①情绪是指金融市场上投资信用风险产品的投资者的投机倾向或对信用风险资产的乐观或者悲观态度,反映了信用风险资产的目前价格与内在价值的差别。在现实金融市场上,信用风险投资者易受到自己或他人的主观情绪(其信念的客观程度和认知的心理偏误)

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本文编号：952704