商业银行效率演变及其影响因素研究

发布时间：2017-10-05 15:33

  本文关键词：商业银行效率演变及其影响因素研究

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【摘要】：经济发展离不开金融支持,金融发展需要经济繁荣为基石。金融体系的主体就是商业银行,因此,商业银行效率一定程度上反映社会整体资金利用效率。商业银行效率不仅反映商业银行投入与产出的关系,而且体现了商业银行的技术效率和资源配置能力。有关商业银行效率演变研究涉及商业银行的规模效率、范围效率和前沿效率等内容。商业银行效率演变测度模型可以根据是否存在生产函数形式,分为非参数模型和参数模型。在商业银行效率演变分析中,本文通过比较非参数模型和参数模型的优缺点,选取参数模型中的SFA模型作为商业银行效率演变的测度模型。在商业银行效率测度指标体系选取中,产出指标包括利息收入和非利息收入,投入指标有资金价格、生产价格和中间价格,并包含了四个潜在影响因素:不良贷款率、存贷款比率、总资产规模及资产稳定性作为参数;测度1996-2014年我国14家全国性股份制商业银行效率演变情况,具体从利润效率和成本效率两个视角进行考察。论文分别对商业银行的利润效率演变和成本效率演变情况进行分析,其中,商业银行成本效率演变接近有效水平,除了少数国有商业银行效率较低外,其他商业银行成本效率水平都在0.950之上;有关商业银行利润效率演变分析表明,国有银行与非国有银行的演变趋势并不一致,国有银行在前期效率较低,自2003年起由于不良资产剥离大幅度提高国有银行的利润效率水平,而非国有银行利润效率水平却一直较高。同时,国有商业银行利润效率演变分析表明,农业银行利润效率较低,中国银行和建设银行的利润效率水平较高且较稳定,而工商银行和交通银行利润效率变化幅度较大;而有关非国有商业银行利润效率演变分析发现,浦发银行、招商银行、兴业银行和中信银行的利润效率水平较高较稳,其他5家非国有商业银行利润效率水平较低、波动幅度较大。在此基础上,论文通过分析商业银行效率演变的具体情况考察其演变影响因素,发现商业银行成本效率演变普遍接近有效水平,因此没有必要再对商业银行成本效率演变的影响因素进行深入探索。所以,有关商业银行效率演变影响因素的研究则只从利润效率演变角度来分析,测度和分析经营环境和银行治理结构两大因素对利润效率演变的影响。其中,经营环境对商业银行利润效率影响体现在:GDP增长率会促进利润效率提升,居民消费价格指数越高将降低商业银行的利润效率,而M2货币增长率的影响并不显著。另外,商业银行治理结构对商业银行利润效率影响表现在:不良贷款率、存贷款比率和总资产规模是降低商业银行利润效率的影响因素;而资产稳定性和非利息收入比率是提高商业银行利润效率的影响因素。通过总结商业银行效率演变及其影响因素研究,本文还论证了提高商业银行效率的5个对策建议:一是,针对成本效率不变,银行应该控制成本费用支出,提高自助服务终端设备的使用,减弱对人力成本的依赖,切实降低成本;二是,为消除不良贷款的影响,商业银行应该长期注重风险控制,注意识别客户类型,提供优质服务,以此提升利润效率;三是,由于规模扩张并不直接影响银行利润效率,因此,商业银行在扩张资产规模时不宜过度追求速度,而应注重扩张资产规模的同时重视保证资产的质量,特别是客户质量,不断提高商业银行的管理水平,加强银行管理的弹性;四是,提高先进设备投资及使用效率,降低人力成本,有效配置人力资源,重视提供更多中间业务,增加中间业务收入,不断提高银行效率;五是,商业银行应该树立风险意识、提高风险管理水平,在经济发展平稳时期,既要寻找优质客户,又要创新适合新时期的金融产品,创新商业银行的盈利手段。
【关键词】：商业银行 SFA模型 利润效率 成本效率
【学位授予单位】：江西师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-9
• 1 绪论9-20
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意义10
• 1.2 文献综述10-16
• 1.2.1 国外文献综述10-13
• 1.2.2 国内文献综述13-15
• 1.2.3 文献综述小结15-16
• 1.3 研究内容、目标及方法16-18
• 1.3.1 研究内容16-17
• 1.3.2 研究目标及方法17-18
• 1.4 研究特色与创新之处18-20
• 2 商业银行效率演变及影响因素的理论基础与测度模型20-32
• 2.1 商业银行效率演变及影响因素的理论基础20-23
• 2.1.1 有关效率演变的理论基础20-21
• 2.1.2 有关商业银行效率演变的理论基础21-22
• 2.1.3 有关商业银行效率演变影响因素的理论基础22-23
• 2.2 商业银行效率演变及其影响因素的测度模型23-27
• 2.2.1 商业银行效率演变的测度模型23-26
• 2.2.2 商业银行效率演变影响因素的测度模型26-27
• 2.3 商业银行效率演变测度模型的函数形式27-30
• 2.3.1 柯布-道格拉斯（C-D）函数27
• 2.3.2 超越对数函数（TL）27-28
• 2.3.3 傅立叶柔性函数(FF）28-29
• 2.3.4 商业银行效率演变测度模型的函数形式选取29-30
• 2.4 商业银行效率演变的指标体系30-32
• 2.4.1 指标体系选取原则30-31
• 2.4.2 指标体系内容31-32
• 3 商业银行效率演变的实证分析32-51
• 3.1 商业银行效率演变的指标体系选取及样本数据32-35
• 3.1.1 商业银行效率演变的测度指标体系选取32-33
• 3.1.2 商业银行效率演变的测度样本与数据收集33-35
• 3.2 商业银行效率演变测度模型构建35-38
• 3.2.1 商业银行利润效率演变测度模型构建36-37
• 3.2.2 商业银行成本效率演变测度模型构建37-38
• 3.3 商业银行利润效率演变的实证分析38-45
• 3.3.1 商业银行利润效率演变测度模型参数估计38-41
• 3.3.2 商业银行利润效率演变测度结果分析41-45
• 3.4 商业银行成本效率演变的实证分析45-50
• 3.4.1 商业银行成本效率演变测度模型参数估计46-48
• 3.4.2 商业银行成本效率演变测度结果分析48-50
• 3.5 本章小结50-51
• 4 商业银行效率演变影响因素分析51-57
• 4.1 商业银行效率演变影响因素的定性分析51-53
• 4.1.1 经营环境影响因素的定性分析51-52
• 4.1.2 治理结构影响因素的定性分析52-53
• 4.2 商业银行效率演变影响因素的定量分析53-56
• 4.2.1 商业银行效率演变影响因素及数据来源53-54
• 4.2.2 影响因素测度模型的构建及估计检验54-55
• 4.2.3 影响因素测度结果的定量分析55-56
• 4.3 本章小结56-57
• 5.结论与对策57-60
• 5.1 结论57-58
• 5.2 对策58-60
• 主要参考文献60-65
• 附录65-103
• 致谢103-104
• 在读期间公开发表论文（著）及科研情况104

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号：977587