宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究

发布时间：2017-03-20 21:02

  本文关键词：宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：随着金融自由化的日益深入与金融创新的快速发展,商业银行所面临的经营环境日渐复杂,对其风险进行管理与防范的重要性日益显著。在这样的背景下,巴塞尔银行监管委员会相继出台了《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议ⅡI》,构建起了以经济资本为核心的微观监管框架,使商业银行风险管理进入了精细化管理的新阶段。但是2008年所爆发的美国次贷危机暴露了这一监管框架所存在的不足。旨在保障单家银行经营安全的微观监管框架,并不能保证金融体系的稳定。为了应对这一挑战,巴塞尔银行监管委员会于2010年推出了《巴塞尔协议ⅢⅡ》,提出了一系列宏观审慎监管要求,标志着商业银行监管进入了宏观审慎监管的新时期。新的监管框架令商业银行的资产负债比例管理面临不小的挑战。作为商业银行日常管理的重要方式,资产负债比例管理适应了商业银行追求“三性平衡”的特殊经营管理需要和银行监管部门比例监管的特点,使其能满足商业银行自身管理和外界监管两方面的要求。如何在新的环境下进行有效的资产负债比例管理,实现资金的“三性平衡”,成为银行业关注的重要课题。本文首先回顾了国内外学者对于宏观审慎与微观审慎协调监管和资产负债比例管理的相关研究,并梳理了宏观审慎监管、微观审慎监管和资产负债比例管理的基础理论。在此基础上对比了宏观审慎监管、微观审慎监管与资产负债比例管理主要操作工具的异同,进而分析了协调监管将会对资产负债比例管理产生的影响,指出原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。基于以上的定性和定量分析,本文针对宏观审慎与微观审慎协调监管对资产负债管理产生的影响,提出了完善资产负债比例管理的建议：完善经济资本计量模型、强化RAROC的激励约束作用、加强全行行为的一致性、建立动态化的管理体系、强化资本管理、强化流动性管理和加强风险意识。
【关键词】：商业银行 宏观审慎监管 微观审慎监管 资产负债比例管理 “三性平衡”
【学位授予单位】：湖南大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F830.42;F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-13
• 第1章 绪论13-21
• 1.1 选题背景和意义13-15
• 1.2 国内外研究动态15-18
• 1.2.1 国外研究动态15-16
• 1.2.2 国内研究动态16-18
• 1.3 论文的主要内容及创新点18-21
• 1.3.1 主要内容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.3.3 创新之处20-21
• 第2章 审慎监管与资产负债比例管理的理论概述21-32
• 2.1 微观审慎监管的相关理论21-25
• 2.1.1 微观审慎监管的提出背景21
• 2.1.2 微观审慎监管的发展21-23
• 2.1.3 微观审慎监管的政策工具23-25
• 2.2 宏观审慎监管的相关理论25-28
• 2.2.1 宏观审慎监管的提出背景25
• 2.2.2 宏观审慎监管的政策目标25-26
• 2.2.3 宏观审慎监管的政策工具26-28
• 2.3 资产负债比例管理的相关理论28-32
• 2.3.1 资产负债比例管理的提出背景28-29
• 2.3.2 资产负债比例管理的基本原理29
• 2.3.3 资产负债比例管理的指标体系29-32
• 第3章 资产负债比例管理的现状分析32-47
• 3.1 资产负债比例管理的实施情况32-41
• 3.1.1 安全性指标33-37
• 3.1.2 流动性指标37-39
• 3.1.3 盈利性指标39-41
• 3.2 协调监管对资产负债比例管理的影响41-44
• 3.2.1 审慎监管与资产负债比例管理的主要操作工具比较41-43
• 3.2.2 资产负债比例管理的新要求43-44
• 3.3 现行的资产负债比例管理存在的不足44-47
• 3.3.1 缺乏有效的风险管理工具44-45
• 3.3.2 缺乏有效的资本管理45
• 3.3.3 缺乏有效的流动性管理指标45
• 3.3.4 缺乏分支机构指标的设计45-47
• 第4章 基于协调监管的比例管理线性规划模型的改进47-62
• 4.1 基本设定的提出47
• 4.2 原有理念下的资产负债比例管理线性规划模型47-49
• 4.2.1 目标函数47
• 4.2.2 约束条件47-49
• 4.3 新理念下的资产负债比例管理线性规划模型49-51
• 4.3.1 模型改进的基本思路49
• 4.3.2 目标函数49
• 4.3.3 约束条件49-51
• 4.4 模型算例及对比分析51-62
• 4.4.1 模型相关数据的设定51-52
• 4.4.2 目标函数52-53
• 4.4.3 约束条件53-55
• 4.4.4 配置方案55-58
• 4.4.5 对比与分析58-62
• 第5章 完善资产负债比例管理的建议62-66
• 5.1 强化风险意识62
• 5.2 完善资本管理62-63
• 5.3 强化微观层面的精细化管理63-64
• 5.3.1 完善经济资本计量模型63
• 5.3.2 强化RAROC的激励约束作用63-64
• 5.4 建立满足宏观审慎要求的管理机制64-66
• 5.4.1 加强全行行为的一致性64
• 5.4.2 建立动态化的管理体系64-65
• 5.4.3 强化流动性管理65-66
• 结论66-68
• 参考文献68-71
• 附录 攻读硕士学位期间的科研成果71-72
• 致谢72

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