存贷利差收窄对我国商业银行经营绩效的影响研究

发布时间：2020-07-07 04:42

【摘要】：当前,利息收入是商业银行经营收入结构中最主要的组成部分,是商业银行经营利润的主要来源。截至到2017年末,在本文所选取的具有代表性的18家上市商业银行中,除民生银行和上海银行外(利息收入占营业收入的比重分别为59.99%和57.71%),其余16家上市商业银行利息收入占营业收入的比重都在63%水平以上,部分银行更是达到了80%水平以上。基于营业活动所产生的收入构成来看,现阶段我国商业银行盈利模式仍处于利差主导型阶段。我国利率市场化改革开始于20世纪90年代中期,在我国利率市场化改革进程不断向前推进的大背景下,一方面我国对存贷款利率的管制逐步放开,另一方面各商业银行之间的竞争也越来越激烈。在二者综合的影响之下,我国商业银行存贷利差将会呈现收窄趋势。在利差主导型盈利模式下,存贷利差收窄将不可避免的对我国商业银行息差收入造成影响,进而影响到其最终的经营利润水平。而商业银行获利水平的强弱是其经营绩效水平高低的重要表现,因此存贷利差收窄会通过影响商业银行的利润水平而对其经营绩效产生重要的影响。在我国商业银行存贷利差呈现收窄趋势的今天,为了更好的为商业银行实现可持续化发展提供建议,研究存贷利差收窄对商业银行经营绩效的影响具有重要的意义,所以本文围绕利率市场化背景下存贷利差收窄这一特殊视角对商业银行经营绩效的影响展开了研究。本文首先对国内外学者相关的研究成果进行了回顾和梳理,借此引出本文基于存贷利差收窄的研究视角。在此基础上,为了研究存贷利差收窄对银行经营绩效的影响,本文先后对我国商业银行存贷利差和经营绩效的测度方法进行了确定。并基于测度方法计算出的数值对我国商业银行存贷利差变动状况和经营绩效发展现状就行了介绍。然后本文重点对商业存贷利差收窄与其经营绩效的相关关系进行了理论分析。理论分析表明利差主导型盈利模式下存贷利差收窄对商业银行经营绩效具有负相关效应。为了验证理论分析得出的结果,本文选择了在我国具有代表性的18家商业银行作为研究样本,通过建立随机效应面板回归模型,实证研究存贷利差收窄对商业银行经营绩效的影响。考虑到选取样本银行之间存在异质性特点,本文对18家上市商业银行进行了相应的分类,进而可以对比分析存贷利差收窄对不同类型商业银行经营绩效影响的差异性。实证结果表明:从总体样本回归结果来看,存贷利差收窄对我国商业经营绩效有负相关效应;从分类样本回归结果来看,存贷利差对不同类型商业银行经营绩效都具有负相关效应,但影响程度存在差异,具体表现在存贷利差收窄对大型国有商业银行经营绩效的影响程度最大,对城市商业银行经营绩效的影响程度最小,全国性股份制商业银行受其影响的程度处于二者之间;从所选取的控制变量回归结果来看,银行资产规模对其经营绩效的影响并不显著,而不良贷款率、资产负债率、存贷比、收入多元化以及资本充足率对商业银行经营绩效具有一定的影响,其中不良贷款率、资产负债率、存贷比对经营绩效具有负相关效应;收入多元化和资本充足率对经营绩效具有正相关效应。为了保证实证结果的客观性和准确性,本文进一步对实证结果进行了稳健性分析,稳健性检验结果与实证结果具有一致性。最后,本文根据实证研究结果,对存贷利差收窄背景下我国商业银行如何提高经营绩效水平,实现可持续化发展提出了相应的对策建议。
【学位授予单位】：安徽大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.33;F830.42
【图文】：

折线图,基准利率,存贷款,变动趋势

逑数据来源：中国人民银行网站逡逑由图２－１可以看出以下几点：首先，由存贷利差变动折线图可以看出，这一逡逑时期存贷利差水平变化的波动性较小，基本处于稳定的状态水平，没有出现巨大逡逑波动的现象。其次，存贷利差值都处于0水平以上，没有出现历史上的负利差现逡逑象。最后，１９９６－２００４年我国１年期存贷款基准利率整体都呈现下降趋势，但二逡逑者的下降幅度存在差异，表现在１年期存款基准利率整体下降幅度高于１年期贷逡逑款利率。在这一时期，我国商业银行存贷利差变动整体上呈现扩大的变化趋势，逡逑商业银行依靠息差收入获得了较高的利润水平。逡逑ｉｔ逡逑６．ＤＸＯ逡逑￣邋￣＊ｒ－逦逡逑ＷＷＷ邋Ｗ逡逑２．ＤＯＤＯ逦逦＂Ａ逡逑令邋令邋令兮夕邋４邋令邋＃逡逑汶逦＆逦＾逦＾逡逑１年期存款墓准利率》１年期＾款墓准利窜逦存货利差逡逑图２－１邋１９９６－２００４年我国１年期存贷款基准利率变动趋势逡逑１４逡逑

存贷利差,国有商业银行,整体呈现,变动趋势

２０ＤＥ邋２００５逦２０１Ｃ逦２０１２逦２０１２逦２２１３逦２０１４逦２Ｄ１５逦２０１６逦２０１７逡逑图２－２邋２００８－２０１７年５家大型国有商业银行存贷利差变动趋势逡逑从图２－２可以看出，我国大型国有商业银行存贷利差变动整体呈现收窄趋逡逑势。具体来看，２００８－２００９年我国大型国有商业银行存贷利差出现大幅度收窄现逡逑象，其中中国银行在２００９年存贷利差值下降到了邋２．邋０４％，处于５家大型国有商逡逑业银行存贷利差值的最低水平。这次存贷利差整体的大幅度收窄与我国２００８年逡逑为应对金融危机所持续实施的宽松货币政策有关，如４万亿投资的刺激政策。逡逑２００９年之后，我国大型国有商业银行存贷利差水平整体出现稳中回升的趋势，逡逑这是一次针对２００９年特殊存贷利差水平的正常回升。但是，从图２－２的趋势图逡逑来看，５家大型国有商业银行的存贷利差水平回升最值也没有突破其自身在２００８逡逑年的存贷利差水平，所以相对来说，存贷利差水平仍然是收窄的趋势。自２０１４逡逑年开始

存贷利差,全国性,股份制商业银行,变动趋势

２００Ｓ逦２Ｄ０９逦２０１０逦２０１１逦２０１２逦２０１３逦２０１４逦２０１５逦２０１６逦２０１７逡逑图２－３邋２００８－２０１７年８家全国性股份制商业银行存贷利差变动趋势逡逑从图２－３可以看出，我国８家全国性股份制上市商业银行存贷利差变动趋势逡逑与５家大型国有商业银行基本一致，即存贷利差总体出现收窄趋势。在８家全国逡逑性股份制商业银行中，招商银行存贷利差水平在整体收窄过程中没有出现较大的逡逑波动，且长期处于较高的存贷利差水平，截至２０１７年末，其存贷利差水平为逡逑２．４３％，高于其它７家全国性股份制商业银行。光大银行存贷利差水平长期处于逡逑较低水平，２０１７年末存贷利差水平为１．５２％，与招商银行存贷利差水平一直存在逡逑着较大的差距。民生银行存贷利差整体收窄幅度最大，到２０１７年末其存贷利差逡逑水平为１．邋５０％，处于８家全国性上市股份制商业银行最低水平。逡逑１９逡逑

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