交通银行资产负债结构对净息差影响的研究
发布时间：2020-12-22 05:14
目前我国的经济增长态势由原先的高速发展转为中高速增长的新常态,经济增长面临压力。商业银行作为社会经济活动中的重要组成部分,不仅面临着增速放缓的压力,同时由于金融市场化改革的不断深入,出现了多方面不利的影响。如:金融脱媒现象日益凸显、金融市场同业之间的竞争不断加剧、利率市场化改革进程的不断推动,都使得银行原有的规模优势削弱,负债端压力提升。近年来各银行均表现出了净息差不断收窄的现象,银行的盈利能力受到了严峻的挑战。在目前银行业所共同面临不良影响下,商业银行从自身的资产负债结构入手,提高资产负债管理能力,优化资产负债结构,有利于改善净息差不断收窄的现状。文章以交通银行为研究主体,分析其资产负债结构对净息差产生的影响。通过交通银行的相关现状比较分析了交通银行具体业务与招商银行之间的差别。并采用交通银行2007年至2018年3月末42期季报所披露的数据,通过多元线性回归,分析交通银行贷款、投资、存款、资产负债率以及银行规模对净息差的影响。研究结果表明贷款和投资占比与净息差水平成负相关;负债结构中的活期存款和定期存款的占比与净息差呈正相关,但是活期存款占比对净息差产生的积极作用更为明显;资产负债...
【文章来源】：南京航空航天大学江苏省 211工程院校
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
本文研究框架
数据来源：上市公司年报整理所得图 3.1 交通银行 2018 年 6 月末资产结构.1.1 交通银行贷款现状数据来源：上市公司年报整理所得表 3.1 2013-2018 年 6 月末交通银行贷款现状时间 贷款总额（亿元） 贷款占比 贷款平均收益率2013 年 31,930.63 53.57% 6.13%2014 年 33,547.87 53.52% 6.22%2015 年 36,345.68 50.80% 5.76%2016 年 40,090.46 47.71% 4.75%2017 年 43,544.99 48.18% 4.59%2018 年 6 月末 46,692.07 50.08% 4.81%
数据来源：上市公司年报整理所得图 3.2 2013-2018 年 6 月末交通银行投资结构现状交通银行的投资收益水平不断降低主要受其投资结构变化的影响。如图 3.2 所示：交 2013 年至 2018 年 6 月末，投资的主体由原先的金融机构转变为政府及中央银行。截至 6 月末，政策及中央银行占投资总体比重的 53.34%。这是由于目前我国信用市场分化较了降低风险，交通银行主要以地方债、国债为投资配置的品种，同时增加一些同业和其机构所发行的高评级信用的债券。交通银行采用该种配置方式，一方面降低了投资中可的信用风险，另一方面交通银行在配置证券投资时，由于较高收益率水平的金融机构投不断降低，且过于依赖国债和地方债，导致了其投资方式较为单一，投资结构失衡，投率水平不断下降。.1.3 与招商银行资产结构比较重点比较在资产结构中占比最大的贷款和投资两个资产项目。由表 3.4 可知招商银行在和投资的总额上，仅为 50411.43 亿元，比交通银行贷款和投资的规模少了 22219.55 亿元招商银行在个人贷款总额比交通银行个人贷款总额多 2610.81 亿元，且个人贷款的平均收
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机以来美国四大银行资产负债结构和盈利比较[J]. 刘明彦. 银行家. 2018(04)
[2]中国银行业净息差管理面临的挑战与改进策略研究——与美国银行业的比较分析[J]. 陈卫东,张兴荣,熊启跃. 金融监管研究. 2018(01)
[3]中美央行资产负债结构分析与建议——基于美联储缩表与人民银行政策选择的视角[J]. 娄飞鹏. 金融理论与教学. 2017(06)
[4]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[5]经济新常态下商业银行资产负债管理与经营策略研究[J]. 廉超. 当代经济. 2017(12)
[6]“负利率”与大型银行的净息差管理策略[J]. 熊启跃,王书朦. 金融监管研究. 2017(02)
[7]商业银行资产负债结构变化的风险收益分析——基于50家城商行动态面板数据GMM方法[J]. 陈一洪. 北京社会科学. 2017(01)
[8]利率市场化背景下的商业银行资产负债管理——以宁夏为例[J]. 李红霞. 西部金融. 2016(10)
[9]农村商业银行资产负债管理问题探讨[J]. 卢松恋. 时代金融. 2016(29)
[10]金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响[J]. 冯曦明,李朝霞,郭晓辉. 商业研究. 2016(05)
博士论文
[1]我国商业银行流动性风险信息披露研究[D]. 史燕丽.北京交通大学 2018
硕士论文
[1]我国商业银行资产负债结构对盈利能力的影响研究[D]. 徐长肖.东华大学 2016
[2]我国商业银行资产负债管理问题研究[D]. 韩冰.河北大学 2014
[3]基于期限结构匹配的商业银行资产负债优化模型[D]. 张小飞.东北财经大学 2013
[4]商业银行净息差管理研究[D]. 方敏.山东大学 2013
[5]商业银行净息差影响因素分析及压力测试[D]. 王雪飞.东北财经大学 2012
[6]在华外资银行绩效评价及其影响因素研究[D]. 陈希.复旦大学 2010
本文编号：2931197
【文章来源】：南京航空航天大学江苏省 211工程院校
【文章页数】：66 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
本文研究框架
数据来源：上市公司年报整理所得图 3.1 交通银行 2018 年 6 月末资产结构.1.1 交通银行贷款现状数据来源：上市公司年报整理所得表 3.1 2013-2018 年 6 月末交通银行贷款现状时间 贷款总额（亿元） 贷款占比 贷款平均收益率2013 年 31,930.63 53.57% 6.13%2014 年 33,547.87 53.52% 6.22%2015 年 36,345.68 50.80% 5.76%2016 年 40,090.46 47.71% 4.75%2017 年 43,544.99 48.18% 4.59%2018 年 6 月末 46,692.07 50.08% 4.81%
数据来源：上市公司年报整理所得图 3.2 2013-2018 年 6 月末交通银行投资结构现状交通银行的投资收益水平不断降低主要受其投资结构变化的影响。如图 3.2 所示：交 2013 年至 2018 年 6 月末，投资的主体由原先的金融机构转变为政府及中央银行。截至 6 月末，政策及中央银行占投资总体比重的 53.34%。这是由于目前我国信用市场分化较了降低风险，交通银行主要以地方债、国债为投资配置的品种，同时增加一些同业和其机构所发行的高评级信用的债券。交通银行采用该种配置方式，一方面降低了投资中可的信用风险，另一方面交通银行在配置证券投资时，由于较高收益率水平的金融机构投不断降低，且过于依赖国债和地方债，导致了其投资方式较为单一，投资结构失衡，投率水平不断下降。.1.3 与招商银行资产结构比较重点比较在资产结构中占比最大的贷款和投资两个资产项目。由表 3.4 可知招商银行在和投资的总额上，仅为 50411.43 亿元，比交通银行贷款和投资的规模少了 22219.55 亿元招商银行在个人贷款总额比交通银行个人贷款总额多 2610.81 亿元，且个人贷款的平均收
【参考文献】：
期刊论文
[1]金融危机以来美国四大银行资产负债结构和盈利比较[J]. 刘明彦. 银行家. 2018(04)
[2]中国银行业净息差管理面临的挑战与改进策略研究——与美国银行业的比较分析[J]. 陈卫东,张兴荣,熊启跃. 金融监管研究. 2018(01)
[3]中美央行资产负债结构分析与建议——基于美联储缩表与人民银行政策选择的视角[J]. 娄飞鹏. 金融理论与教学. 2017(06)
[4]信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据[J]. 管征,赵永清. 金融理论与实践. 2017(05)
[5]经济新常态下商业银行资产负债管理与经营策略研究[J]. 廉超. 当代经济. 2017(12)
[6]“负利率”与大型银行的净息差管理策略[J]. 熊启跃,王书朦. 金融监管研究. 2017(02)
[7]商业银行资产负债结构变化的风险收益分析——基于50家城商行动态面板数据GMM方法[J]. 陈一洪. 北京社会科学. 2017(01)
[8]利率市场化背景下的商业银行资产负债管理——以宁夏为例[J]. 李红霞. 西部金融. 2016(10)
[9]农村商业银行资产负债管理问题探讨[J]. 卢松恋. 时代金融. 2016(29)
[10]金融脱媒对商业银行资产负债结构的影响[J]. 冯曦明,李朝霞,郭晓辉. 商业研究. 2016(05)
博士论文
[1]我国商业银行流动性风险信息披露研究[D]. 史燕丽.北京交通大学 2018
硕士论文
[1]我国商业银行资产负债结构对盈利能力的影响研究[D]. 徐长肖.东华大学 2016
[2]我国商业银行资产负债管理问题研究[D]. 韩冰.河北大学 2014
[3]基于期限结构匹配的商业银行资产负债优化模型[D]. 张小飞.东北财经大学 2013
[4]商业银行净息差管理研究[D]. 方敏.山东大学 2013
[5]商业银行净息差影响因素分析及压力测试[D]. 王雪飞.东北财经大学 2012
[6]在华外资银行绩效评价及其影响因素研究[D]. 陈希.复旦大学 2010
本文编号：2931197
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