我国上市商业银行盈利模式的转型 ——基于利率市场化的视角
发布时间：2020-12-30 10:23
我国长期的金融抑制和前些年经济的快速发展,使得银行在经济景气时期单纯依靠规模的扩大就能够获得较好的收入和利润,但是随着利率市场化的推进和深化,加上经济的“新常态”影响,市场化的改革将不可避免的对上市商业银行现行的业务模式产生大的冲击,本文在借鉴发达国家和部分发展中国家,以及我国台湾地区利率市场化改革对商业银行盈利模式影响的经验基础上,对我国上市商业银行目前的盈利模式进行了深入分析,在此基础之上,分析了利率市场化对不同规模上市商业银行的影响。最后通过实证分析市场化改革对不同规模上市商业银行的不同影响,更准确的探讨我国上市商业银行业务转型的差异化方案。我国上市商业银行目前的经营存在着一些主要问题:非利息收入所占比重较小,利润过度依赖于存贷息差;传统业务占比过大,业务类型单一;贷款类资产结构不平衡;金融服务创新缺乏,金融产品供给不足。其中非利息收入占比过小在中小型上市商业银行中表现更为突出。接着,分析利率市场化深入推进对不同规模上市商业银行的影响。大型上市商业银行有着广泛的商业网点覆盖,优良的品牌和信誉、较强的抵抗风险能力,与其他金融机构的系统合作优势。中小型商业银行具有特定领域和地区更低的...
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图３：近年来上市商业银行净息差变化??来源：ｗｉｎｄ资讯??
来源：Ｗｉｎｄ资讯??其他控制变量，主要包括经济发展速度和银行业结构。银行作为典型的顺周??期行业，繁荣时期信贷规模扩大，金融业务往来活跃，各项交易结算业务收入增??长较快；经济衰退时期，信贷萎缩，资产质量下降，违约风险上升，对银行利润??有不利的影响。这里采用真实ＧＤＰ的年增长率（ＧＤＰ）来衡量经济的发展速度和??周期性因素。我国银行业体系基本上以大型上市商业银行作为主导地位，地方城??商行无论在规模上还是覆盖的地域上都很有限。银行业的结构（ＳＴＲ），直接决定??了不同银行所采取的竞争策略和业务发展方向，也反映了我国银行业系统的结构??性变动。参照已有文献的常用做法，这里采用五大行的存款总额在银行类金融机??构存款总额中所占的比率来表示，近年来的变动情况如图５所示。??
大部分数据的来源是Ｗｉｎｄ资讯，部分数据来源于银行年报和公开资料，少??部分采用线性插值补充，ＧＤＰ增长率来自《中国统计年鉴》。数据的描述性统计??如表２所示。??表２：变量的描述性统计??变量?ＧＲＯＷＴＨ?ＲＯＥ?ＳＴＲ?ＤＣＢ?ＲＥ??均值?３Ｌ?６６?１８．８８?０．５３?６８．０４?１０２２．５３??标准差?７０．０８?４．５５?０．０６?７．３?１５５９．１５??最小值?－７６．８３?４．?１８?０．４４?３８．９７?６．９８??最大值?７３７．８７?４１．?１２?０．６?９２．０３?６９８０??观测值个数?２４０?２４０?２４０?２４０?２４０??变量?ＢＢＬ?ＸＣ?ＦＬＸ?ＧＤＰ??均值?２３１．９７?２．７５?１５．８?９??标准差?９１．９１?０．７７?８．４７?２．?１４??
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化、汇率自由化和资本账户开放的顺序[J]. 陈中飞,王曦,王伟. 世界经济. 2017(06)
[2]利率市场化、非效率投资与资本配置——基于中国人民银行取消贷款利率上下限的自然实验[J]. 杨筝,刘放,李茫茫. 金融研究. 2017(05)
[3]竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗?——中国利率市场化进程的微观证据[J]. 刘莉亚,余晶晶,杨金强,朱小能. 经济研究. 2017(05)
[4]利率市场化程度与商业银行风险——基于中国银行业的实证研究[J]. 宿玉海,王韧. 宏观经济研究. 2017(04)
[5]利率市场化改革对经济效率的影响[J]. 谭语嫣,纪洋,黄益平. 世界经济. 2017(04)
[6]利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 彭建刚,王舒军,关天宇. 金融研究. 2016(07)
[7]金融双轨制与利率市场化[J]. 纪洋,谭语嫣,黄益平. 经济研究. 2016(06)
[8]自生能力与利率市场化改革——来自韩国的经验[J]. 包锋,谭华清. 现代管理科学. 2016(04)
[9]利率市场化、存款保险制度与银行危机——基于跨国数据的实证研究[J]. 尹雷,卞志村. 国际金融研究. 2016(01)
[10]利率市场化、汇率制度改革与资本账户开放顺序安排——基于NOEM-DSGE模型的模拟[J]. 胡小文,章上峰. 国际金融研究. 2015(11)
博士论文
[1]商业银行盈利模式转型研究[D]. 周正清.上海社会科学院 2017
硕士论文
[1]互联网货币基金对商业银行盈利能力影响的研究[D]. 高思敏.浙江大学 2017
[2]利率市场化条件下我国商业银行经营模式转型研究[D]. 章海燕.浙江大学 2017
本文编号：2947484
【文章来源】：厦门大学福建省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：55 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
图３：近年来上市商业银行净息差变化??来源：ｗｉｎｄ资讯??
来源：Ｗｉｎｄ资讯??其他控制变量，主要包括经济发展速度和银行业结构。银行作为典型的顺周??期行业，繁荣时期信贷规模扩大，金融业务往来活跃，各项交易结算业务收入增??长较快；经济衰退时期，信贷萎缩，资产质量下降，违约风险上升，对银行利润??有不利的影响。这里采用真实ＧＤＰ的年增长率（ＧＤＰ）来衡量经济的发展速度和??周期性因素。我国银行业体系基本上以大型上市商业银行作为主导地位，地方城??商行无论在规模上还是覆盖的地域上都很有限。银行业的结构（ＳＴＲ），直接决定??了不同银行所采取的竞争策略和业务发展方向，也反映了我国银行业系统的结构??性变动。参照已有文献的常用做法，这里采用五大行的存款总额在银行类金融机??构存款总额中所占的比率来表示，近年来的变动情况如图５所示。??
大部分数据的来源是Ｗｉｎｄ资讯，部分数据来源于银行年报和公开资料，少??部分采用线性插值补充，ＧＤＰ增长率来自《中国统计年鉴》。数据的描述性统计??如表２所示。??表２：变量的描述性统计??变量?ＧＲＯＷＴＨ?ＲＯＥ?ＳＴＲ?ＤＣＢ?ＲＥ??均值?３Ｌ?６６?１８．８８?０．５３?６８．０４?１０２２．５３??标准差?７０．０８?４．５５?０．０６?７．３?１５５９．１５??最小值?－７６．８３?４．?１８?０．４４?３８．９７?６．９８??最大值?７３７．８７?４１．?１２?０．６?９２．０３?６９８０??观测值个数?２４０?２４０?２４０?２４０?２４０??变量?ＢＢＬ?ＸＣ?ＦＬＸ?ＧＤＰ??均值?２３１．９７?２．７５?１５．８?９??标准差?９１．９１?０．７７?８．４７?２．?１４??
【参考文献】：
期刊论文
[1]利率市场化、汇率自由化和资本账户开放的顺序[J]. 陈中飞,王曦,王伟. 世界经济. 2017(06)
[2]利率市场化、非效率投资与资本配置——基于中国人民银行取消贷款利率上下限的自然实验[J]. 杨筝,刘放,李茫茫. 金融研究. 2017(05)
[3]竞争之于银行信贷结构调整是双刃剑吗?——中国利率市场化进程的微观证据[J]. 刘莉亚,余晶晶,杨金强,朱小能. 经济研究. 2017(05)
[4]利率市场化程度与商业银行风险——基于中国银行业的实证研究[J]. 宿玉海,王韧. 宏观经济研究. 2017(04)
[5]利率市场化改革对经济效率的影响[J]. 谭语嫣,纪洋,黄益平. 世界经济. 2017(04)
[6]利率市场化导致商业银行利差缩窄吗?——来自中国银行业的经验证据[J]. 彭建刚,王舒军,关天宇. 金融研究. 2016(07)
[7]金融双轨制与利率市场化[J]. 纪洋,谭语嫣,黄益平. 经济研究. 2016(06)
[8]自生能力与利率市场化改革——来自韩国的经验[J]. 包锋,谭华清. 现代管理科学. 2016(04)
[9]利率市场化、存款保险制度与银行危机——基于跨国数据的实证研究[J]. 尹雷,卞志村. 国际金融研究. 2016(01)
[10]利率市场化、汇率制度改革与资本账户开放顺序安排——基于NOEM-DSGE模型的模拟[J]. 胡小文,章上峰. 国际金融研究. 2015(11)
博士论文
[1]商业银行盈利模式转型研究[D]. 周正清.上海社会科学院 2017
硕士论文
[1]互联网货币基金对商业银行盈利能力影响的研究[D]. 高思敏.浙江大学 2017
[2]利率市场化条件下我国商业银行经营模式转型研究[D]. 章海燕.浙江大学 2017
本文编号：2947484
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