利率市场化、银行多元化经营与流动性风险——基于动态面板的实证分析

发布时间：2021-03-30 16:42

　　基于2008—2017年40家商业银行数据,采用动态面板系统GMM方法,实证检验了利率市场化、银行多元化经营对其流动性风险的影响。研究发现,传统、非传统业务多元化都能够降低银行的流动性风险,其中传统业务多元化的作用效果更显著,且在国有银行中表现最为突出;在利率市场化进程中,国有银行、股份制银行的多元化效应得到了增强,但城市商业银行的多元化效应明显减弱,流动性风险水平提高;此外,在利率市场化后期,非传统业务多元化进一步降低了银行的流动性风险水平,而继续扩大存贷业务,却会削弱传统业务多元化对银行流动性风险的积极作用。 

【文章来源】：江西财经大学学报. 2020,(04)北大核心CSSCI

【文章页数】：12 页

【部分图文】：

2008—2017年我国利率市场化综合指数

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3109811