基于资本约束的商业银行流动性创造研究

发布时间：2021-05-25 20:58

　　商业银行一直以来作为一个国家和经济体的金融命脉,在科学技术的革新和社会潮流的变迁中也或主动或被动的发生了一些改革和变化,但商业银行在经济社会中主要的职能并未发生根本改变,其中商业银行对流动性的创造以及对社会的供给就是其最重要的职能。2013年6月,我国的银行业在“年中”考核之际发生了“钱荒”危机,各家银行纷纷流动性紧缺,根据当时上海全国商业银行同业拆借中心发布的数据显示,银行间市场隔夜拆借利率最高达到了13.44%,在当月月末央行出手救市后情况得到缓解,但仅仅几个月过后,当年年底银行业再次发生了“钱荒”。由此说明,不管是监管当局对银行业的监管还是银行自身体系对经济社会流动性的创造和供给都存在着亟待解决的问题。当下我国正处于自身经济发展急需转型,金融改革推进迫在眉睫的状态,解决好对银行业的约束问题以及如何利用好银行业这一“杠杆”撬动整个金融体制改革并推进整个经济体转型发展就显得格外重要。在本文的研究中,从监管当局对银行业的资本约束出发,以商业银行对整个经济社会的流动性供给即商业银行的流动性创造为落脚点,研究对商业银行的基本约束究竟会如何影响到一个国家银行体系对经济体的流动性供给。在行文结... 

【文章来源】：山西财经大学山西省

【文章页数】：86 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 引言
    1.1 研究背景及意义
    1.2 国内外文献综述
        1.2.1 国外文献综述
        1.2.2 国内文献综述
    1.3 研究思路与方法
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 研究方法
    1.4 论文主要工作及创新点
        1.4.1 主要工作
        1.4.2 主要创新点
    1.5 论文的基本结构
第2章 资本约束下商业银行流动性创造的理论基础
    2.1 商业银行资本约束的理论分析
        2.1.1 商业银行资本约束的内涵界定
        2.1.2 巴塞尔协议Ⅲ对银行的资本约束
    2.2 商业银行流动性创造理论分析
        2.2.1 流动性创造的内涵界定及作用
        2.2.2 流动性创造的影响因素
        2.2.3 流动性创造的度量
    2.3 资本约束对商业银行流动性创造的影响机理分析
        2.3.1 金融脆弱-挤出效应假说
        2.3.2 风险吸收效应假说
第3章 国外商业银行资本约束与流动性创造经验借鉴
    3.1 主要发达国家完善商业银行资本约束相关实践
        3.1.1 美国完善银行资本约束实践
        3.1.2 欧洲完善银行资本约束实践
        3.1.3 日本完善银行资本约束实践
    3.2 主要发达国家商业银行资本约束下流动性创造经验借鉴
        3.2.1 发达国家银行表内业务的流动性创造经验借鉴
        3.2.2 发达国家银行表外业务的流动性创造经验借鉴
第4章 资本约束下我国商业银行流动性创造现状研究
    4.1 我国商业银行资本约束现状研究
        4.1.1 中国版“巴塞尔协议Ⅲ”资本监管框架
        4.1.2 中国银行业资本约束现状
    4.2 在资本约束下我国商业银行流动性创造现状分析
        4.2.1 我国商业银行流动性创造的测度依据
        4.2.2 我国商业银行流动性创造的测度结果
        4.2.3 资本约束影响下我国商业银行流动性创造现状分析
    4.3 资本约束下我国商业银行流动性创造存在的问题
        4.3.1 流动性创造总量可观但效率较低
        4.3.2 不同银行主体流动性创造贡献量不均衡
        4.3.3 银行自身流动性创造结构不均衡
第5章 资本约束与我国商业银行流动性创造实证研究
    5.1 样本数据说明及变量选取
        5.1.1 样本数据说明
        5.1.2 变量选取
    5.2 模型构建
        5.2.1 变量描述性统计
        5.2.2 模型构建
    5.3 模型回归结果分析
        5.3.1 资本约束对商业银行流动性创造的影响回归结果分析
        5.3.2 银行规模对流动性创造影响的异质性检验回归分析
    5.4 实证结论及分析
第6章 基于资本约束下研究商业银行流动性创造的政策与建议
    6.1 对监管当局的政策建议
        6.1.1 继续加强资本监管以及实施差异化监管
        6.1.2 鼓励商业银行发展创新业务
        6.1.3 加快金融市场相关体制机制建设
    6.2 对商业银行自身的建议
        6.2.1 大力发展主动负债业务,拓宽融资渠道
        6.2.2 创新发展资产业务,改善资产结构
        6.2.3 深入发展表外业务,改善银行收入结构
总结与展望
参考文献
致谢
攻读硕士学位期间发表的论文和其他科研情况


【参考文献】：
期刊论文
[1]后危机时期银行高质量资本与流动性创造关系研究——基于显性存款保险制度的讨论[J]. 孙海波,刘忠璐.  国际金融研究. 2019(01)
[2]外部监管和货币政策对中国商业银行流动性创造能力的影响研究[J]. 吕思聪.  国际金融研究. 2018(05)
[3]利率市场化视角下货币政策对银行流动性创造的影响——基于银行风险承担的中介效应检验[J]. 邓向荣,张嘉明,李宝伟,张云.  财经理论与实践. 2018(01)
[4]中国上市商业银行流动性创造、资本监管与盈利能力[J]. 刘志洋,宋玉颖.  湖北经济学院学报. 2017(03)
[5]资本约束会降低商业银行流动性创造吗?——基于双重差分法的分析[J]. 周凡,齐天翔.  上海金融. 2017(05)
[6]资本约束、银行风险承担与经济资本——基于中国53家商业银行的经验研究[J]. 张敬思,曹国华.  国际金融研究. 2016(12)
[7]货币政策、银行竞争力与流动性创造[J]. 巴曙松,何雅婷,曾智.  经济与管理研究. 2016(12)
[8]银行业竞争度变动对商业银行流动性创造的影响——基于中国银行业的实证分析[J]. 许桂华,谭春枝.  金融经济学研究. 2016(04)
[9]资本约束对我国商业银行资产负债表影响的实证研究[J]. 刘晓锋,朱大鹏,黄文凡.  国际金融研究. 2016(05)
[10]货币政策、银行异质性与流动性创造——基于中国银行业的动态面板数据分析[J]. 王周伟,王衡.  国际金融研究. 2016(02)



本文编号：3205998