中国城市商业银行利率定价管理体系研究

发布时间：2021-09-06 17:31

　　随着2012年开始我国利率市场化的快速推进,存贷款利率取消上下浮动比例限制,商业银行无法单纯依靠扩大存贷款规模提升净利息收入并增加利润。对净息差的管理成为当前银行管理的重点,而净息差最重要的管理抓手则是对于存贷款价格的管理。因此,中国各类城市商业银行均积极应对市场变化进行定价管理转型,加强行内定价管理体系的搭建与定价工具的建设。相比大型国有及股份制银行,大部分城市商业银行受限于业务结构相对单一,人才储备欠缺,前台人员利率敏感性低等原因,管理转型滞后,其定价管理水平仍相对落后。本文通过分析利率市场化对城市商业银行定价管理的影响研究城市商业银行定价管理体系的建设路径,针对全行定价管理层面,找寻适用于城市商业银行的实施的定价管理体系。作者认为在利率市场化形势下定价管理的关键并非在于微观层面对定价方法的提升和改进,而是要从全行战略及资产负债管理角度出发,通过根据战略目标确定定价策略,最终传导到前台的定价行为中去。通过研究作者认为合理的定价管理体系应包含对于宏观经济形势的预判、定价策略的制定、定价行为的管理、绩效考核和信息系统建设五个方面。并结合实际案例,以具有代表性的A商业银行为例,通过从上述... 

【文章来源】：首都经济贸易大学北京市

【文章页数】：66 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

ROE/RAROC目标确定依据示例

图 3.2 预算流程示例图（2）建立面向内部定价管理的资产负债维度从城市商业银行角度看，传统的资产负债表已经无法有效反映全行资产负债的运行情况。在价格管理中，城市商业银行已经不满足对于传统资产负债表以及会计科目表维度的业务管理，从而根据自身银行经营特色出发找寻面向管理的业务维度。当前大部分银行都在建立健全产品体系，希望能够通过产品维度体现价格差异并进行定价管理。2.3.3 定价行为管理对于商业银行来讲，如果利率是完全市场化形成的，就没有必要单独做定价行为管理。市场形成了利率，商业银行只需要选择是否接受，而不需要进行定价，主要是在自己能够接受的程度內找平衡。然而当前城市商业银行主营的存贷款业务利率并非完全市场化形成，故影响其最终价格的因素很大程度上仍取决于客户经理的定价行为，在当前市场环境下，城市商业银行也逐步加强了总行对业务部门定价行为的管理。

第 5 章 中国城市商业银行定价管理的改进建议5.2.5 建立定价策略形成的辅助机制如下图所示，总行需要在分支行建立定价管理中心并主动获得第一手市场信息而不是被动等待分支行业务部门反馈价格信息。并及时修改和更新定价模型及相关价参数，从而间接引导前台业务部门定价的合理性并且充分考虑市场竞争性因素。

【参考文献】：
期刊论文
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硕士论文
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本文编号：3387880