基于存款结构的A银行流动性风险管理研究

发布时间：2025-01-04 03:26

　　商业银行的流动性风险成因极为复杂,且流动性风险具有很大的破坏力。如果商业银行不能妥善的处理流动性风险,可能引发挤兑问题,形成支付危机,甚至影响到商业银行的声誉、经营等方面,给商业银行的生存和发展带来巨大威胁。因此,商业银行流动性风险管理成为当前商业银行经营管理中一个重要的课题。A银行是成立于2004年的全国性股份制银行。发展异常迅速,2012-2017年,其资产规模增加了约3倍,但同一时期内我国股份制银行总资产规模仅增加了91%。在流动性监管指标方面,A银行披露的流动性比例和流动性覆盖率两项指标表现较为良好,但A银行的存款结构却严重失衡,存款来源高度集中于公司存款,个人存款占比在所有上市银行中最低且低于10%,这一存款结构反映出A银行存款来源的单一化和不稳定性,存款基础不牢固,具有较高的流动性风险隐患。A银行资产增速位于行业前列,存款来源结构却是所有上市银行中多元化和稳定性最差的。因此,本文选择A银行进行案例研究具有典型性和针对性。本文主要以客户构成表示的存款结构为出发点,并综合期限结构研究流动性风险管理问题,是一个较大的创新点。文章首先分析不同存款的稳定性,进而分析存款稳定性对银行流动...

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图3-1 A银行流动性风险管理组织架构

图3-1是根据A银行年报披露的组织架构信息绘制的流动性风险管理组织架构。董事会直接领导高级管理层、风险管理与内部控制委员会、资产负债管理委员会以及审计部对流动性风险进行管理,由高级管理层直接领导的部门有风险管理部,资产负债管理部和分支行。可见,直接对流动性风险进行管理的部门和机构....

图3-2某银行风险管理组织体系

根据最新颁布的《商业银行流动性风险管理办法》的规定:“商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构,明确好董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员和流动性风险管理相关部门的职责和报告路径,建立适当的考核和问责机制。”在这一总体要求上A银行基本满足了要求,但是《办法》第二章第十条....

图4-1 A银行资金来源结构

4.1.1A银行资金来源结构图4-1是根据A银行披露的年报数据整理而得的银行资金来源构成,可以看出,A银行的资金最大来源为客户存款,其次是同业存款,这得益于A银行近年来同业业务的迅猛发展,而发行债券和其他融资方式占的比重较小。

图4-2 A银行存款结构:个人存款和公司存款

4.1.2A银行个人存款/公司存款结构图4-2是A银行2013—2017年存款结构中个人存款与公司存款的构成情况。可以看出,A银行的存款来源中,近几年都高度集中于公司存款。公司存款在客户存款中的占比高达94%左右,只有不到6%的存款来源于个人存款。这一存款结构显然在资金来源多元....

本文编号：4022835