安徽天长农村商业银行流动性风险管理研究

发布时间：2020-04-30 10:12

【摘要】：流动性风险作为伴随商业银行经营发展而时刻存在的主要风险,是商业银行经营管理中的关注热点与重点。当前,在利率市场化与金融创新不断深化的背景下,商业银行因受宏观经济下行压力加大、信贷资产质量裂变下滑、金融脱媒加速变化以及M2增速回落放缓等多重叠加因素影响,流动性风险管理的防控压力、防控难度与防控要求都已变得显著提升,自身流动性风险管理能力水平亟待升级提高。在此背景下,本文希望通过对安徽天长农村商业银行开展流动性风险管理方面的研究探索,以促进其提升流动性风险管理水平、完善流动性风险管理体制机制,进而保障自身能够实现更好、更远的发展。目前,国内外学术界对商业银行流动性风险管理的研究中,既有对单家商业银行的流动性风险管理方面分析,也有对整个银行业体系的流动性管理方面分析;其中,很多研究具有创新性与实用性,对于促进提升商业银行的流动性风险管理水平具有很好的理论指导价值。然而,当前大多数流动性风险管理研究的视角主要集中在上市商业银行身上,这可能与上市商业银行市场影响较大、信息披露规范有很大关系。但这也造成了目前针对县域法人农村商业银行的流动性风险管理专项研究相对较少、深度较浅,因而存在一定的研究盲点与空白,亟待充实完善。本文根据研究需要,选择安徽天长农村商业银行作为研究对象,并综合运用文献研究法、调查分析法、比较分析法和实证分析法等多种研究方法,对其流动性风险管理情况开展研究。主要研究内容包括:首先,对商业银行流动性风险管理理论进行阐述分析,并综述回顾国内外学术界的流动性风险管理研究进展,以此作为本文研究的理论基础;其后,结合流动性风险管理理论与调查资料数据,从定性、定量两个层面对安徽天长农村商业银行的流动性风险管理情况开展重点分析研究,并进一步检视分析了相关存在问题与成因情况;再者,梳理分析了国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践经验、处置经验与相关启示,为其流动性风险管理优化提供经验支撑借鉴;而后,再结合理论实际与经验情况,对其提出五个方面的流动性风险管理优化建议;最后,对全文研究情况进行了总结回顾,对理论实践启示进行了讨论分析,并对未来的流动性风险管理研究重点与方向进行了阐述展望。研究发现,安徽天长农村商业银行流动性管理的现状与量化评估结果总体较好,但也存在一些影响流动性风险管理水平提升的负面问题与成因情况,需要引起高度关注;实证分析结果也表明,该行流动性风险管理的优劣程度,不仅与其负债业务结构紧密关联,也与其资产质量状况、管理效率水平以及经营逐利偏好等紧密相关,需要从全面风险管理理论角度,加强相关优化改善工作。有鉴于此,本文建议该行需要从机制管理、运维管理、业务管理、资源管理以及人员管理等多个方面、多个维度加强流动性风险管理能力建设,以促进保障自身实现更好、更审慎的健康发展。
【图文】：

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第四章是安徽天长农村商业银行流动性风险管理存在问题及成因分析。本章主要根据相关管理理论以及调查掌握的资料数据情况，对安徽天长农村商业银行流动性风险管理上存在的主要问题与成因情况开展深度检视分析。第五章是国内区域性小型商业银行流动性风险管理实践、处置经验与相关启示。本章主要梳理总结了以齐鲁银行、江苏射阳农村商业银行等为代表的国内区域性、小型商业银行在流动性风险管理方面的成熟实践经验，以及在流动性风险突发事件中的成功处置经验，，进而为本文提出流动性风险管理方面的优化完善建议提供有效可信支撑。第六章是完善安徽天长农村商业银行流动性风险管理工作的相关建议。本章结合流动性风险管理理论、全文研究情况以及相关管理实际，提出了五个方面的优化完善建议，主要包括：优化完善治理结构，提高识别、监测和控制能力，加强信息系统建设，加强应对能力建设以及做好其他优化支持工作等内容。第七章是结论与展望。主要是对全文进行总结，对研究的理论实践启示进行讨论，并对安徽天长农村商业银行未来持续做好流动性风险管理工作应关注的重点和方向进行了展望。本文的主要研究架构情况如下图 1-1 所示。

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安徽天长农村商业银行流动性风险管理组织架构图
【学位授予单位】：兰州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2019
【分类号】：F832.35

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