基于bi-probit模型的个人信用评分实证研究

发布时间：2017-04-28 16:21

  本文关键词：基于bi-probit模型的个人信用评分实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来，信用卡在人们生活中的地位越来越重要，信用卡业务被认为是未来商业银行的核心业务之一。由于目前我国的信用风险防控体系还很不完善，客户筛选和审计政策成为授信机构信用管理工作的重点，这使得在当前的环境下关于信用评分方法的研究显得尤为重要。 本文旨在通过研究分析：找出在我国影响商业银行信用卡授信决策的影响因素，以及这些影响因素是怎样影响授信决策的；找出影响信用卡用户还款行为的因素，，以及这些因素是怎样影响用户的还款行为的。 目前国内外关于信用评分的研究，一类是基于统计学的方法，另一类是基于人工智能的方法，还有一类是整合统计学及人工智能方法的混合模型法。 本文基于统计学方法中的bi-probit模型对我国信用卡信用评分进行了实证研究。模型同时考虑了信用卡信用评分的授信过程以及申请信用卡成功以后的还贷过程。本文中使用的数据是通过问卷调查的方式收集来的一手数据，问卷同时通过网上问卷调研和深圳北站实地问卷调研两种渠道收集。在模型的估计方面，本文采用极大似然估计法对模型进行了估计。 通过实证分析得出以下结论：一是在信用卡发卡行拥有储蓄账户的客户更容易成功申请到信用卡；二是学生是比较申请到信用卡的群体；三是拥有自有住房的用户更容易申请到信用卡；四是拥有较高收入的用户更容易申请信用卡成功；五是有拖欠历史的用户在今后的信用卡还贷过程中更容易出现违约行为；六是有还贷计划且还贷支出占每月收入比列在较低水平的用户在信用卡还款过程中不容易出现违约行为。
【关键词】：信用评分 bi-probit模型 授信过程 还贷过程
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2013
【分类号】：F832.2;C936
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-6
• Acknowledgements6-9
• LIST OF TABLES9-10
• LIST OF FIGURES10-11
• CHAPTER 1 INTRODUCTION11-19
• 1.1 Research background and research problem11-12
• 1.2 Objectives and research significance12-13
• 1.3 Literature review13-15
• 1.4 Research problem and research approach15-18
• 1.5 Innovations18-19
• CHAPTER 2 THEORETICAL MODEL DEVELOPMENT19-33
• 2.1 Development of credit scoring19-20
• 2.2 Theoretical model of credit scoring20-26
• 2.3 Factors affecting credit scoring26-31
• 2.4 Summary31-33
• CHAPTER 3 EMPIRICAL MODEL AND DATA DESCRIPTION33-46
• 3.1 Determine explanatory variables in the model33-35
• 3.2 Empirical research model35-36
• 3.3 Survey description36-39
• 3.3.1 Questionnaire design and questionnaire contents36-38
• 3.3.2 Launching of the investigation38-39
• 3.4 Data description39-45
• 3.5 Summary45-46
• CHAPTER 4 RESULTS AND DISCUSSION46-58
• 4.1 Analysis of model estimation46-50
• 4.1.1 Variable definition46-50
• 4.1.2 Model estimation50
• 4.2 Model estimation results and the overall goodness of fit50-54
• 4.3 Marginal effects54-55
• 4.4 Implications55-56
• 4.5 Limitations and future researches56-58
• 4.5.1 Limitations57
• 4.5.2 Future researches57-58
• CONCLUSION58-59
• REFERENCES59-64
• APPENDICES64-68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前9条

1 陈为民;马超群;马林;;我国个人信用评分的发展趋势[J];商业研究;2010年01期

2 向晖;杨胜刚;;个人信用评分关键技术研究的新进展[J];财经理论与实践;2011年04期

3 张成虎;李育林;吴鸣;;基于判别分析的个人信用评分模型研究与实证分析[J];大连理工大学学报(社会科学版);2009年01期

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5 庄传礼;;我国信用局个人信用评分发展研究[J];征信;2011年01期

6 庄传礼;;信用局个人信用评分特点及应用方式探析[J];金融理论与实践;2010年08期

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中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 曹颖;信用卡信用风险管理评分方法的实证研究[D];南京理工大学;2010年

2 王帅;个人信用评分混合模型研究[D];华东师范大学;2010年

  本文关键词：基于bi-probit模型的个人信用评分实证研究，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：333130