商业银行不良资产证券化风险管理研究 ——以中国建设银行为例
发布时间：2022-02-22 00:53
衡量一家银行经营情况是否良好的一个重要指标便是银行资产质量,一旦资产质量过差,意味着有众多贷款无法回收,银行作为吸储放贷的经营机构,资产流动性决定了其是否能够健康稳定发展。长久以来,全球各国银行业金融机构都在寻找一个能够低成本、高效率解决不良资产的办法。经过多年的实践摸索,各国普遍发现资产证券化,尤其是针对不良资产的证券化业务,可以用相对低廉的成本,很好的解决不良资产问题。中国作为发展中国家,金融业还处在初级发展阶段,不论是理论还是实践经验都相对匮乏,这项新兴业务的开展还需要广大学者、金融家等人进行大量的研究实践。然而,无论何种方式处置银行不良资产,业务本身都会带来或多或少的风险,这也是该项业务在研究和推广中必须要关注的。本文主要针对我国商业银行不良资产证券化业务的开展和期间可能出现的各种风险指标进行研究,旨在推动不良资产证券化业务在我国的发展,从而进一步提升我国金融业的发展水平。不良资产证券化初次引入我国是在2005年,但受全球金融危机的影响,该项业务仅仅开展了三年便被监管层紧急叫停。随后的几年,由于国家经济增速放缓,商业银行不良资产问题愈演愈烈,时隔八年之后,监管当局不得不重启不良...
【文章来源】：浙江大学浙江省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究的背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
2 概念界定及理论概述
2.1 概念界定
2.1.1 不良资产证券化的界定
2.1.2 不良资产证券化的参与主体及基本流程
2.1.3 不良资产证券化的重要性
2.2 相关理论概述
2.2.1 现金流分析理论
2.2.2 资产重组理论
2.2.3 风险隔离理论
2.2.4 信用增级理论
3 商业银行不良资产证券化的现状及问题分析
3.1 我国商业银行不良资产证券化的现状
3.2 不良资产证券化风险产生原因分析
3.2.1 现金流预测不够充分
3.2.2 利率结构不完善
3.2.3 资产池中基本资产信息披露不足
3.2.4 不完善的对外政策环境
3.3 不良资产证券化的风险控制方法
3.3.1 控制非系统性风险
3.3.2 弱化系统性风险
4 基于层次分析法的商业银行不良资产证券化风险识别
4.1 银行不良资产证券化风险评估的方法选择
4.2 建立层次结构模型
4.3 构造比较判断矩阵
4.4 模型一致性检验
4.5 层次总排序及分析
5 不良资产证券化信用风险管理实证研究---以中国建设银行为例
5.1 中国建设银行不良资产证券化业务现状
5.1.1 中国建设银行不良贷款的情况
5.1.2 中国建设银行不良资产证券化业务的基本情况
5.1.3 优势及劣势
5.2 不良资产支持证券的信用风险度量
5.2.1 信用风险计量模型的选择
5.2.2 修正后的KMV模型
5.2.3 KMV模型的应用
6 研究结论及政策建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]资产证券化对商业银行的影响:一个文献综述[J]. 文小梅. 中国商论. 2019(05)
[2]国有商业银行不良资产处置的研究[J]. 陈曦. 纳税. 2019(08)
[3]浅谈商业银行不良资产处置问题及对策[J]. 林琴. 纳税. 2019(06)
[4]关于我国资产证券化业务的若干思考[J]. 李振国. 现代商业. 2019(05)
[5]商业银行个人不良资产证券化产品定价的实证研究——基于机器学习算法[J]. 樊响,阮俊杰,刘博森. 中国市场. 2019(05)
[6]互联网时代下商业银行不良资产风险防控探讨[J]. 汪安达. 商场现代化. 2019(03)
[7]当前形势下不良资产基金化运作模式、障碍与对策[J]. 曹东坡,赖小鹏. 金融发展研究. 2019(02)
[8]信用卡不良资产证券化的思考及建议[J]. 荀婧,高明,成晓磊. 中国信用卡. 2019(01)
[9]金改背景下创新化解区域金融风险模式的案例研究——以福建省泉州市为例[J]. 李高亮,郑立君,吴文鑫. 海南金融. 2019(01)
[10]我国商业银行不良资产证券化定价研究[J]. 陈淑文. 时代金融. 2018(36)
本文编号：3638358
【文章来源】：浙江大学浙江省211工程院校985工程院校教育部直属院校
【文章页数】：54 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
致谢
摘要
abstract
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究的背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究内容和研究方法
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
2 概念界定及理论概述
2.1 概念界定
2.1.1 不良资产证券化的界定
2.1.2 不良资产证券化的参与主体及基本流程
2.1.3 不良资产证券化的重要性
2.2 相关理论概述
2.2.1 现金流分析理论
2.2.2 资产重组理论
2.2.3 风险隔离理论
2.2.4 信用增级理论
3 商业银行不良资产证券化的现状及问题分析
3.1 我国商业银行不良资产证券化的现状
3.2 不良资产证券化风险产生原因分析
3.2.1 现金流预测不够充分
3.2.2 利率结构不完善
3.2.3 资产池中基本资产信息披露不足
3.2.4 不完善的对外政策环境
3.3 不良资产证券化的风险控制方法
3.3.1 控制非系统性风险
3.3.2 弱化系统性风险
4 基于层次分析法的商业银行不良资产证券化风险识别
4.1 银行不良资产证券化风险评估的方法选择
4.2 建立层次结构模型
4.3 构造比较判断矩阵
4.4 模型一致性检验
4.5 层次总排序及分析
5 不良资产证券化信用风险管理实证研究---以中国建设银行为例
5.1 中国建设银行不良资产证券化业务现状
5.1.1 中国建设银行不良贷款的情况
5.1.2 中国建设银行不良资产证券化业务的基本情况
5.1.3 优势及劣势
5.2 不良资产支持证券的信用风险度量
5.2.1 信用风险计量模型的选择
5.2.2 修正后的KMV模型
5.2.3 KMV模型的应用
6 研究结论及政策建议
6.1 研究结论
6.2 政策建议
参考文献
【参考文献】：
期刊论文
[1]资产证券化对商业银行的影响:一个文献综述[J]. 文小梅. 中国商论. 2019(05)
[2]国有商业银行不良资产处置的研究[J]. 陈曦. 纳税. 2019(08)
[3]浅谈商业银行不良资产处置问题及对策[J]. 林琴. 纳税. 2019(06)
[4]关于我国资产证券化业务的若干思考[J]. 李振国. 现代商业. 2019(05)
[5]商业银行个人不良资产证券化产品定价的实证研究——基于机器学习算法[J]. 樊响,阮俊杰,刘博森. 中国市场. 2019(05)
[6]互联网时代下商业银行不良资产风险防控探讨[J]. 汪安达. 商场现代化. 2019(03)
[7]当前形势下不良资产基金化运作模式、障碍与对策[J]. 曹东坡,赖小鹏. 金融发展研究. 2019(02)
[8]信用卡不良资产证券化的思考及建议[J]. 荀婧,高明,成晓磊. 中国信用卡. 2019(01)
[9]金改背景下创新化解区域金融风险模式的案例研究——以福建省泉州市为例[J]. 李高亮,郑立君,吴文鑫. 海南金融. 2019(01)
[10]我国商业银行不良资产证券化定价研究[J]. 陈淑文. 时代金融. 2018(36)
本文编号：3638358
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