管理者风险厌恶及其存货管理行为研究

发布时间：2017-09-11 07:34

  本文关键词：管理者风险厌恶及其存货管理行为研究

  更多相关文章： 行为公司金融 风险厌恶 存货管理 道琼斯中国88 因子分析 多元线性回归分析

【摘要】： 20世纪80年代兴起的对行为金融学的研究指出,心理因素会妨碍决策者以理性方式进行决策。基于此,本文研究公司管理者风险厌恶行为对企业存货管理的影响,以期为提升企业的资源配置效率、规范企业存货决策行为、管理策略和为相应的存货管理政策制定提供理论依据。 本文从管理者非理性的研究视角,研究风险厌恶管理者的存货管理行为。基于行为金融关于管理者面对损失时是风险寻求,而对收益时是风险厌恶的研究成果,定义管理者个人财产相对于前期某一参照点存在相对收益而选择低存货水平的行为风险厌恶管理者。为验证风险厌恶管理者厌恶高存货持有水平的假设,采用多元线性回归和因子分析法,对2009年3月公布的道琼斯88指数股样本企业2004~2008年间的面板数据进行实证分析,结果发现,风险厌恶的管理者相对中性管理者而言,选择了更低的存货持有水平。
【关键词】：行为公司金融 风险厌恶 存货管理 道琼斯中国88 因子分析 多元线性回归分析
【学位授予单位】：河北工程大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：C93
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 图表清单9-10
• 第1章 绪论10-17
• 1.1 选题背景与研究意义10-11
• 1.1.1 选题背景10-11
• 1.1.2 研究意义11
• 1.2 国内外研究现状11-15
• 1.2.1 行为金融与行为公司金融的研究及进展11-12
• 1.2.2 存货管理理论及研究概述12-15
• 1.3 技术路线15
• 1.4 论文创新点15-17
• 第2章 管理者风险厌恶存货管理相关理论17-30
• 2.1 期望效用理论17-19
• 2.2 行为金融的理论基础19-25
• 2.2.1 前景理论19-24
• 2.2.2 心理学基础24-25
• 2.3 行为公司金融理论25-29
• 2.4 本章小结29-30
• 第3章 回归分析方法论30-36
• 3.1 回归分析概述30
• 3.2 多元线性回归分析30-34
• 3.2.2 原理及自变量的选择方法30-32
• 3.2.3 回归系数的显著性检验32-33
• 3.2.4 实证应用33-34
• 3.3 因子分析34-35
• 3.3.1 因子模型34-35
• 3.3.2 实证应用35
• 3.4 本章小结35-36
• 第4章 管理者风险厌恶存货模型研究36-51
• 4.1 个体风险厌恶及其度量研究36-39
• 4.2 基于指数效用函数的风险厌恶存货管理模型研究39-43
• 4.2.1 符号说明及模型假设40
• 4.2.2 指数效用函数与风险厌恶存货模型40-43
• 4.2.3 风险厌恶管理者的决策43
• 4.3 管理者风险厌恶及其存货管理的影响因素分析43-50
• 4.3.1 管理者风险厌恶的度量44-45
• 4.3.2 企业存货管理影响因素分析45-50
• 4.4 小结50-51
• 第5章 行为金融视角下风险厌恶管理者存货管理实证检验51-65
• 5.1 企业样本数据的选取51-52
• 5.1.1 样本数据的来源51-52
• 5.1.2 样本选取52
• 5.2 企业存货的影响因素及模型假设52-55
• 5.3 回归分析55-64
• 5.3.1 描述性统计55
• 5.3.2 相关性检验55-56
• 5.3.3 多元线性回归分析56-59
• 5.3.4 因子分析59-64
• 5.4 小结64-65
• 结论65-66
• 致谢66-67
• 参考文献67-72
• 作者简介72-73
• 攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果73-74

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本文编号：829435