VaR模型在供应链金融价格风险防范中的应用

发布时间：2018-03-30 22:10

  本文选题：供应链金融　切入点：价格风险　出处：《物流技术》2013年11期

【摘要】：在介绍供应链金融风险种类的基础上,分析VaR模型在供应链金融价格风险防范业务中的应用和改良情况,并以金属铝为例,分析在金属铝市场价格变动情况下,综合运用历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,来估算货值变化在什么范围内,铝锭作为质押物的货值不会低于银行的贷款成本额。
[Abstract]:On the basis of introducing the types of financial risk in supply chain, this paper analyzes the application and improvement of VaR model in the business of preventing financial price risk in supply chain, and taking aluminum as an example, analyzes the situation of price change in metal aluminum market. The historical simulation method and the Monte Carlo simulation method are used to estimate the range in which the value of the aluminum ingot as a pledge will not be lower than the amount of the loan cost of the bank.
【作者单位】： 淮海工学院;
【分类号】：F274;F224;F832

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本文编号：1687861