违约相关背景下供应链整体违约风险的度量

发布时间：2018-04-19 18:33

  本文选题：违约相关 + 供应链风险　； 参考：《统计与决策》2013年17期

【摘要】：供应链整体违约风险是供应链链条上多个成员企业(特指两个或以上)同时违约的风险,而成员企业间违约相关性对供应链整体违约风险有重要影响,正确认识和把握违约相关性,是准确计量供应链整体违约风险的必要前提。文章在界定供应链整体违约风险及其特性的基础上,借助对信用资产违约相关性理论与方法的研究成果,并结合企业信用评级信息,构建了成员企业违约相关背景下的组合Copula函数模型,最终通过实例验证了模型的有效性。
[Abstract]:The whole default risk of supply chain is the risk of multiple member enterprises (especially two or more) defaulting at the same time, and the correlation of default among member enterprises has an important impact on the overall default risk of supply chain. Correctly understanding and grasping the relativity of breach of contract is the necessary premise to measure the whole default risk of supply chain accurately. On the basis of defining the whole default risk of supply chain and its characteristics, this paper makes use of the research results of the theory and method of credit asset default correlation, and combines the enterprise credit rating information. The combined Copula function model under the background of member enterprise default is constructed, and finally the validity of the model is verified by an example.
【作者单位】： 长安大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71001011) 教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-11-0716) 中央高校基本科研业务费专项基金资助(2013G623021) 霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079)
【分类号】：F224;F274

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本文编号：1774231