需求均匀分布条件下基于期权交易的零售商订货模型

发布时间：2018-04-29 00:29

  本文选题：供应链 + 期权交易　； 参考：《复旦学报(自然科学版)》2013年02期

【摘要】：在供应链中,成员企业通过合作来降低不确定性.通过分析看涨期权的可交易性,将零售商初始订货批量和初始看涨期权购买量作为决策变量,考虑看涨期权价格和执行价格的可变性,以总成本最小为目标,建立了需求为均匀分布条件下的零售商订货模型.通过模型求解和算例分析得出,零售商在看涨期权可交易时比看涨期权不可交易时的初始订货批量要小,而且两者的差额与看涨期权的交易价格有关.同时,随着看涨期权初始执行价格的增加,零售商在期权可交易时的初始订货量比期权不可交易时增长得更快,看涨期权初始购买量减少得更慢.
[Abstract]:In the supply chain, member firms cooperate to reduce uncertainty. By analyzing the tradeability of call options, taking the initial order quantity and the purchase amount of initial call options as decision variables, considering the variability of call option price and executive price, taking the minimum total cost as the goal, the paper analyzes the value of call option. A retailer ordering model with uniform demand distribution is established. By solving the model and analyzing an example, it is concluded that the initial order volume of the call option is smaller when the call option is tradable than when the call option is non-tradable, and the difference between the two is related to the transaction price of the call option. At the same time, with the increase of the initial executive price of call option, the initial order volume of the retailer increases faster when the option is tradable than when the option is not tradable, and the initial purchase of call option decreases more slowly.
【作者单位】： 上海海事大学经济管理学院;
【基金】：教育部人文社会科学基金项目(09YJA630094) 教育部博士点专项科研基金(20093121110002) 上海海事大学研究生创新基金项目(wk2012013)
【分类号】：F224;F274

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1817586