基于η-CVaR准则的供应链金融回购契约协调策略

发布时间：2019-01-06 20:33

【摘要】：在条件风险价值(CVaR)的风险度量准则下,设计了一个由生产商、受资金约束的零售商和银行组成的供应链金融系统.同时考虑生产商和零售商的风险偏好,研究回购契约下供应链金融的融资与运营决策及其协调策略,得出了各个主体的最优决策.研究了生产商风险偏好、零售商风险偏好和回购价格对最优决策的影响,并分析了分散决策与集成决策的协调性.研究发现,分散供应链的最优决策可以与集成供应链的最优决策保持一致,甚至出现超协调效应.最后,通过数值算例验证该文的研究结果.
[Abstract]:Under the risk measurement criterion of conditional risk value (CVaR), a supply chain financial system is designed, which is composed of producer, capital constrained retailer and bank. At the same time, considering the risk preference of manufacturer and retailer, the financing and operation decision and coordination strategy of supply chain finance under repurchase contract are studied, and the optimal decision of each main body is obtained. The effects of producer risk preference retailer risk preference and repo price on optimal decision are studied and the coordination between decentralized decision and integrated decision is analyzed. It is found that the optimal decision of the decentralized supply chain can be consistent with the optimal decision of the integrated supply chain. Finally, numerical examples are used to verify the results of this paper.
【作者单位】： 中央财经大学商学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71372191) 中央财经大学2015年度研究生科研创新基金项目(201515)
【分类号】：F274

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本文编号：2403290