基于强度模型的供应链违约传染风险度量

发布时间：2019-01-21 19:34

【摘要】：供应链违约传染表现为一个成员企业违约能触发关联企业的违约强度发生正向跳跃,违约传染风险度量是对这一违约强度跳跃的定量计算,旨为风险管理决策提供有力依据。文章基于强度模型思想,在条件独立模型的基础上建立了违约风险独立模型,接着通过引入对手违约传染因素,建立了交易对手违约传染风险度量模型,模型不仅可以模拟成员企业的违约分布时间,还可以用于计算企业间的联合违约概率。
[Abstract]:Supply chain default contagion can trigger a positive jump in the default intensity of a member enterprise. The risk measure of default contagion is a quantitative calculation of the default intensity jump to provide a strong basis for risk management decisions. Based on the idea of intensity model and conditional independent model, this paper establishes the independent model of default risk, and then establishes the risk measurement model of counterparty default contagion by introducing the contagion factor of counterparty default. The model can not only simulate the time of default distribution of member enterprises, but also can be used to calculate the probability of joint default among enterprises.
【作者单位】： 长安大学经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71001011) 霍英东基金第十三届青年教师基础性研究项目(131079) 中央高校基本科研业务费专项资金(人文社科)重点项目(CHDW2011ZD003)
【分类号】：F224;F274

【参考文献】

相关博士学位论文 前2条

1 王燕;供应链违约风险的研究[D];河海大学;2005年

2 李倩;物流服务供应链违约风险识别与度量[D];长安大学;2011年

【共引文献】

相关期刊论文 前2条

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【二级参考文献】

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本文编号：2412968