小微企业供应链金融衍生风险识别与评价研究

发布时间：2017-03-26 07:13

  本文关键词：小微企业供应链金融衍生风险识别与评价研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：2014年,国务院共召开了14次常务会议,其中5次提到要加大对小微企业帮扶力度,鼓励其健康发展,要为小微企业成长创造良好氛围。同时,财政部、国家税务总局日前联合下发《关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》。由此可看出,国家对小微企业发展的重视程度,小微企业也逐渐成为国家经济的重要组成部分。然而,由于小微企业自身存在产业结构不完善、资本结构单一、财务状况不清晰等内在缺陷,造成小微企业难以获得银行贷款,为了解决小微企业融资困境,国家提供优惠政策,然而只能解决一时之需并且范围有限。基于此,银行避开小微企业自身局限性提出供应链金融产品,通过金融产品融入于供应链提高小微企业信用水平。供应链金融虽然可以通过供应链运作背景以及核心企业作为担保降低小微企业融资信用风险,但是银行却要面临由供应链金融模式带来的巨大风险。目前,很多国内外学者对供应链金融风险进行了研究,其中绝大多数学者针对供应链金融信用风险从不同的视角进行研究。另外一些学者主要研究供应链金融整体风险,涉及面很广,但是大多数是定性研究,风险的概念也不是非常明晰。鉴于此,本文从供应链金融融资模式自身角度出发,提出供应链金融衍生风险。通过金融衍生工具概念的剖析给出衍生风险概念,并结合前人的研究经验,探索供应链金融衍生风险评价的方法。本文主要内容分为四个部分:第一部分首先阐述供应链金融理论,阐明供应链金融相关概念。并且从供应链金融融资模式视角提出供应链金融衍生风险的概念,以及运用金融衍生工具基本理论引申衍生风险定义与概念。第二部分根据供应链金融运作机理,分别对供应链金融具体融资模式产生衍生风险的原因进行分析,然后以融通仓融资模式为例,通过融通仓融资模式与传统融资模式的对比分析,确定衍生风险评价指标体系。第三部分在融通仓融资模式衍生风险分析基础上进一步分析探究出影响其衍生风险指标体系,进而构建融通仓融资模式衍生风险评价指标体系,然后运用模糊综合评价法结合G1层次分析法构建衍生风险评价模型。第四部分对融通仓融资模式衍生风险进行实证分析,运用实际案例并结合融通仓融资模式衍生风险评价体系进行风险评价分析,验证衍生风险评价模型可行性。本文探索了供应链金融风险新的研究视角,并对其进行了探索性研究,规范了一个全新的风险概念,为银行提出风险控制措施有一个更清晰的思路,也为银行选择小微企业提供更加严格的把控。
【关键词】：小微企业 衍生风险 供应链金融 G1法 模糊综合评价法
【学位授予单位】：天津理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F276.3;F275
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 绪论10-21
• 1.1 研究背景与意义10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-12
• 1.2 文献综述12-18
• 1.2.1 相关文献统计研究12-14
• 1.2.2 供应链金融研究现状14-15
• 1.2.3 小微企业供应链金融研究现状15
• 1.2.4 供应链金融风险研究现状15-16
• 1.2.5 衍生风险研究现状16-17
• 1.2.6 文献评述及文献研究启示17-18
• 1.3 研究内容与研究思路18-20
• 1.3.1 研究内容18
• 1.3.2 研究思路18-20
• 1.4 创新与不足20-21
• 1.4.1 创新之处20
• 1.4.2 不足之处20-21
• 第二章 供应链金融概述与衍生风险界定21-25
• 2.1 供应链金融理论概述21-22
• 2.1.1 供应链金融概述21
• 2.1.2 供应链金融特点21-22
• 2.2 衍生风险概念界定22-24
• 2.2.1 衍生风险概述22-24
• 2.2.2 供应链金融衍生风险特征24
• 2.3 本章小结24-25
• 第三章 供应链金融模式及其衍生风险分析25-36
• 3.1 应收账款融资模式衍生风险分析25-28
• 3.1.1 应收账款融资模式运作机理25-26
• 3.1.2 应收账款融资模式衍生风险分析26-28
• 3.2 保兑仓融资模式衍生风险分析28-31
• 3.2.1 保兑仓融资模式运作机理28-29
• 3.2.2 保兑仓融资模式衍生风险分析29-31
• 3.3 融通仓融资模式衍生风险分析31-34
• 3.3.1 融通仓融资模式运作机理31-32
• 3.3.2 融通仓融资模式衍生风险分析32-34
• 3.4 融通仓融资模式与传统融资模式对比分析34-35
• 3.5 本章小结35-36
• 第四章 小微企业融通仓融资模式衍生风险评价模型构建36-50
• 4.1 融通仓融资模式衍生风险评价指标体系构建36-40
• 4.1.1 融通仓融资模式衍生风险选取原则36
• 4.1.2 融通仓融资模式衍生风险评价指标框架36-40
• 4.2 衍生风险评价指标权重确定40-47
• 4.2.1 G1法概述40-42
• 4.2.2 基于G1的层次分析法42-44
• 4.2.3 一级指标权重的计算44-45
• 4.2.4 二级指标权重的计算45-47
• 4.3 运用模糊综合评价法构建风险评价模型47-49
• 4.3.1 模糊综合评价法基本理论47-48
• 4.3.2 基于G1层次分析法构建风险评价模型48-49
• 4.4 本章小结49-50
• 第五章 融通仓融资模式衍生风险评价案例分析50-55
• 5.1 融资案例基本情况50-51
• 5.2 小微企业天丰农机融通仓融资业务流程51-52
• 5.3 衍生风险模糊综合法评价分析52-54
• 5.4 评价结论54
• 5.5 本章小结54-55
• 第六章 结论与展望55-57
• 6.1 结论55-56
• 6.2 展望56-57
• 参考文献57-61
• 附录61-64
• 发表论文和科研情况说明64-65
• 致谢65-66

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