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CVaR在债券投资和再制造最优生产计划中的应用研究

发布时间:2017-07-02 02:15

  本文关键词:CVaR在债券投资和再制造最优生产计划中的应用研究,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:条件风险价值(CVaR)提出后被广泛运用于金融、水电、供应链等领域,然而应用于金融领域中的债券投资和再制造生产计划的研究却很少,本文把CVaR应用于债券投资组合和再制造生产计划中.本文主要考虑了关于CVaR的债券投资组合问题和再制造生产计划问题,主要包括以下两个方面:第一,针对债券投资组合的风险度量困难,我们用CVaR计算风险,建立了关于CVaR的债券投资组合优化模型.因为模型是非光滑的且具有随机性,通过引入辅助变量处理非光滑的函数,将模型转换为随机线性规划模型,采用蒙特卡罗模拟把它离散化.但样本较大时,模型求解有一定的难度,因此用光滑化非线性模型的求解办法,通过光滑化技术把非光滑的债券投资组合模型转换成光滑化的优化模型,此模型有全局最优解.关于模型的求解问题,用光滑化方法与线性规划方法进行求解,两种方法都能很好地求解债券组合投资优化模型,数值实验的结果验证了光滑化方法具有较好的计算性能与全局收敛性,可以为债券投资者提供更好的决策依据与规避风险的参考.第二,针对再制造综合生产计划问题,在市场需求量和废旧产品回收量不确定的情况下,构建了单一产品再制造企业综合生产计划的联合机会约束模型.由于约束条件中的概率函数很难得到显性表达式,该模型的转化和求解都有较大的困难,先考虑凸内逼近对模型进行转化,再用CVaR逼近方法对模型进行转化.等价转化后模型中的约束条件含有随机变量,用样本平均近似方法(SAA)对这个凸问题进行求解CVaR近似,用Monte-Carlo模拟获得随机变量的独立同分布样本,再利用线性规划方法求解,并进行了收敛性分析,最后用再制造企业中的具体实例进行了数值实验,该模型与算法的有效性得到了验证.
【关键词】:再制造综合生产计划 联合机会约束 CVaR 样本平均近似 债券投资 光滑方法
【学位授予单位】:湘潭大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:F224;F830.91;F273
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-16
  • §1.1 研究背景10-11
  • §1.2 研究现状11-12
  • §1.3 预备知识12-14
  • §1.4 研究内容及创新点14-16
  • 第二章 基于CVaR的债券投资组合模型16-29
  • §2.1 引言16-17
  • §2.2 基于CVaR的债券组合优化模型17-21
  • §2.3 光滑化模型及其求解方法21-23
  • §2.3.1 光滑化函数21-22
  • §2.3.2 CVaR模型中的光滑函数22-23
  • §2.3.3 模型的求解23
  • §2.4 数值试验23-28
  • §2.4.1 数据的选取23-24
  • §2.4.2 数值结果24-28
  • §2.5 结论28-29
  • 第三章 再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法29-38
  • §3.1 引言29-30
  • §3.2 基于联合机会约束的再制造综合生产计划模型30-31
  • §3.3 再制造综合生产计划模型的CVaR凸逼近31-34
  • §3.4 近似模型的样本平均近似算法及收敛性分析34-36
  • §3.5 数值算例36-37
  • §3.6 结论37-38
  • 第四章 总结与展望38-39
  • 参考文献39-43
  • 致谢43-44
  • 攻读硕士学位期间发表的论文44

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨柳;向琼;熊瑶;彭伶;;再制造最优生产计划模型的CVaR凸逼近及SAA算法[J];湘潭大学自然科学学报;2016年01期

2 杨柳;申飞飞;向琼;;基于CVaR的债券投资组合模型及求解[J];湘潭大学自然科学学报;2014年01期

3 孙小玲;白晓迪;郑小金;;概率约束最优化问题[J];运筹学学报;2012年03期

4 王延章;蔡建波;张茂军;南江霞;;基于下半方差的债券投资组合模型[J];系统工程;2012年04期

5 张艳;丁茂森;毛宏燕;;基于机会约束规划的生产全过程实时优化[J];上海交通大学学报;2011年07期

6 赵忠;;基于确定性近似方法的再制造生产计划[J];工业技术经济;2010年07期

7 李婷;张卫国;;风险资产组合均值-CVaR模型的算法分析[J];安徽大学学报(自然科学版);2006年06期

8 陈剑利,李胜宏;CVaR风险度量模型在投资组合中的运用[J];运筹与管理;2004年01期

9 董颖,唐加福,许宝栋,汪定伟;集约生产计划的机会约束规划方法[J];系统工程学报;2003年03期

10 徐学军,顾培亮;随机综合生产计划模型及其求解研究[J];工业工程;2001年03期


  本文关键词:CVaR在债券投资和再制造最优生产计划中的应用研究,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:508259

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