投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例

发布时间：2017-07-30 14:20

  本文关键词：投资组合理论在风险管理中的应用——以苹果供应链价格风险为例

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【摘要】：在构建的苹果供应链终端环节运用投资组合理论,分别研究Markowitz均值方差模型和半方差模型对现有可供应资源优化配置后供应商所面临的收益和风险情况,并将2种模型的实证结果进行对比分析。结果表明:通过均值方差、半方差模型对资源合理配置可以有效分散苹果最终销售价格风险,达到降低苹果供应链价格风险的目的。均值方差模型能有效提高供应价格的稳定性,而半方差模型能更优地降低供应价格风险并具有更广泛的适用性。
【作者单位】： 西北农林科技大学经济管理学院;
【关键词】： 苹果供应链 价格风险 投资组合 均值方差模型 半方差模型
【基金】：教育部新世纪优秀人才支持计划(编号:NCET-11-0443) 国家自然科学基金(71373207)
【分类号】：F323.7;F326.13
【正文快照】： 陕西是著名的苹果生产大省,苹果面积产量品质全国第一,著名品牌有洛川苹果、白水苹果、富县苹果等。陕西生产的苹果75%以上销往省外和国外,其中销往外省的约占外销总量的99.2%。陕西作为各地苹果市场的一个主要供应基地,以陕西苹果对外供应作为始端,在全国各地的市场上销售出

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 卫海英,张国胜;基于半方差风险计量模型的组合投资分析[J];财经研究;2005年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赵丽华;杨勇;张再生;;基于投资者偏好的模糊投资组合模型[J];电子科技大学学报(社科版);2011年03期

2 俞启委;余颖;;方差定义下的风险中性——对马柯维茨资产组合理论中风险定义的矛盾的探讨[J];经营管理者;2009年10期

3 李宏伟;;电子商务环境下供应链危机研究[J];江苏商论;2009年11期

4 赵平;张月s，

本文编号：594636