我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理研究

发布时间：2017-08-04 16:30

  本文关键词：我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理研究

  更多相关文章： 供应链金融 应收账款融资模式 预付账款融资模式 存货融资模式 Logistic模型

【摘要】：供应链金融是商业银行依托供应链上的核心企业,将核心企业和上下游企业联系在一起,通过对供应链上的相关企业的信息获取和资金流、物流的控制,降低资金风险,为供应链上的上下游中小企业提供的综合性金融服务。在我国,深圳发展银行于2006年5月18日正式创立“供应链金融”业务品牌,独创性的采取“1+N”的供应链金融模式,开启了我国供应链金融业务发展的开端。目前,已有广发银行、中信银行、浦东发展银行、兴业银行、招商银行、交通银行、中国银行等多家银行涉足该项业务,且我国商业银行供应链金融业务主要集中于煤炭、汽车、钢铁、石化、家电、交通运输、工程机械、医疗器械和有色金属九大行业,供应链金融业务的发展表现出了良好态势。但是在该项业务开展的过程中,由于授信对象主要是围绕核心企业的上下游中小企业,所以信用风险是商业银行在开展该项业务的过程中面临的主要风险,鉴于供应链金融业务参与主体众多、风险来源广等特性,建立适合我国商业银行供应链金融业务的信用风险管理体系至关重要。信用风险的管理主要涉及三个阶段:识别、度量和防范。供应链金融业务的信用风险识别主要围绕三大业务模式展开:应收账款融资模式下的信用风险识别、预付账款融资模式下的信用风险识别和存货融资模式下的信用风险识别。在识别了我国商业银行供应链金融业务面临的主要信用风险来源后,准确度量各种信用风险因素对我国商业银行供应链金融业务信用风险发生的影响程度是商业银行能够针对性的防范信用风险的前提,但是不同的供应链布局不同,导致各种因素对信用风险影响程度的度量不可一概而论,鉴于现有研究主要集中于钢铁、汽车、有色金属和家电等九大行业,为与现有研究相互互补,所以以工程机械行业为例借助Logistic模型对该行业的信用风险进行了度量,得出融资企业的盈利能力和核心企业的偿债能力是影响工程机械行业信用风险的最重要的影响因素的结论。为有效的防范供应链金融业务开展过程中面临的主要风险和其他风险,我国商业银行应主要从“软件”环境的强化包括强化电子信息共享平台的建立、提高相应的法律法规执行效率以及发挥信用保险和金融衍生产品的风险转移功能和“硬件”环境的建设主要涉及设置核心企业的准入门槛、严格对第三方物流企业的信用评级要求和强化信用培训以及完善商业银行的“风险预警”体系等两个方面采取综合性的风险防范措施。
【关键词】：供应链金融 应收账款融资模式 预付账款融资模式 存货融资模式 Logistic模型
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.2
【目录】：

• 摘要4-6
• Abstract6-11
• 第一章 绪论11-22
• 第一节 研究背景和研究意义11-14
• 一 研究背景11-12
• 二 研究意义12-14
• 第二节 国内外文献综述14-20
• 一 国外文献综述14-17
• 二 国内文献综述17-20
• 第三节 研究方法与研究思路20-22
• 一 研究方法20-21
• 二 研究思路21-22
• 第二章 供应链金融信用风险概述22-34
• 第一节 供应链金融的理论基础22-31
• 一 供应链金融的概念界定及运作主体22-27
• 二 供应链金融的融资模式27-31
• 第二节 供应链金融信用风险分析31-34
• 一 供应链金融信用风险及其成因分析31-33
• 二 供应链金融信用风险的特征33-34
• 第三章 我国商业银行供应链金融业务的信用风险的识别34-42
• 第一节 应收账款融资模式下的信用风险识别34-36
• 一 应收账款的质量风险34-35
• 二 核心企业的信用风险和供应链的稳定性风险35-36
• 第二节 预付账款融资模式下的信用风险识别36-38
• 一 下游中小企业的信用风险37
• 二 核心企业的信用风险37
• 三 质押物的波动性风险37-38
• 四 货物监管方的操作风险38
• 第三节 存货融资模式下的信用风险识别38-42
• 一 存货融资企业的信用风险39
• 二 质押物风险39-40
• 三 第三方物流企业的监管和操作风险40
• 四 供应链的竞争力风险40-42
• 第四章 我国商业银行供应链金融业务的信用风险度量42-66
• 第一节 银行常用的信用风险度量方法及其评价42-49
• 一 客户信用评级的主要方法43-46
• 二 债项评级的主要方法46
• 三 信用风险组合的计量模型46-49
• 第二节 供应链金融信用风险的Logistic模型度量49-66
• 一 关于供应链金融的信用风险评价指标体系的建立50-51
• 二 我国工程机械行业的供应链特点51-53
• 三 基于Logistic模型的工程机械行业的信用风险实证分析53-66
• 第五章 我国商业银行供应链金融业务的信用风险防范66-71
• 第一节 完善供应链金融业务运行的“软件”环境66-68
• 一 强化电子信息共享平台的建立66-67
• 二 提高相应的法律法规执行效率67
• 三 发挥信用保险和金融衍生产品的风险转移功能67-68
• 第二节 强化供应链金融业务的“硬件”建设68-71
• 一 设置核心企业的准入门槛68-69
• 二 严格对第三方物流企业的信用评级要求和强化信用培训69-70
• 三 完善商业银行的“风险预警”体系70-71
• 第六章 结论与展望71-73
• 参考文献73-77
• 个人简历、在学校期间发表的学术论文与研究成果77-78
• 致谢78

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前2条

1 陈淮;关于物资银行的设想[J];中国工业经济研究;1987年03期

2 唐保忠 ,李明柱;开办物资银行 开展储贷业务——关于四川省内江市金属材料储贷工作的调查[J];物资经济研究;1986年07期

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本文编号：620586