商业银行金融市场交易风险管理架构研究——以信用、市

发布时间：2017-10-28 15:01

  本文关键词：商业银行金融市场交易风险管理架构研究——以信用、市场、操作三大风险交互关系为视角

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【摘要】：本文构建信用、市场、操作三大风险交互影响的模型框架,总结各类金融市场交易涉及的风险类型,以数学建模方式给出信用风险与市场风险交互影响的逻辑推理。本文认为,在金融市场交易中每笔交易都可能同时涉及三类风险,且三类风险间存在着紧密的内在联系,风险间的正相关关系是导致金融市场不稳定的重要原因。对商业银行来说,推行金融市场交易事前控制,通过制度和信息系统建设严格管理交易参与者的行为,使用信息科技手段来强化对交易过程和交易策略制定过程的标准化管理能有效提高金融市场交易风险的管控效率。
【作者单位】： 中国科学院管理学院博士后流动站;中国工商银行博士后工作站;中国工商银行信息科技部;南开大学商学院财务管理系;
【关键词】： 商业银行 金融市场交易 风险管理 信用风险 市场风险 操作风险
【基金】：国家自然科学基金项目(71272180)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 金融市场交易是商业银行最具业务活力的领域,也是风险最易集中的领域。近年来国际金融市场交易巨亏案件频发,每起案件都给其所在的银行造成了巨大负面影响。如何防控金融市场交易风险,成为国内外金融机构管理者共同面对的重要课题。从国际监管的视角来看,全球银行业风险管理规

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本文编号：1108709