我国金融发展与经济增长的非线性关系研究——来自动态面板数据门限模型的经验证据

发布时间：2017-12-15 19:18

  本文关键词：我国金融发展与经济增长的非线性关系研究——来自动态面板数据门限模型的经验证据

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【摘要】：本文采用我国31个省市1979~2008年的年度面板数据,以通货膨胀率为门限变量,运用动态面板数据门限模型,探讨金融发展与经济增长之间的非线性关系。研究结果表明:金融发展与经济增长之间的关系存在通货膨胀率门限效应,通货膨胀率门限值约为5.05%左右;当通货膨胀率低于门限值时,金融发展与经济增长是正相关的;而当通货膨胀率超过门限值时,金融发展与经济增长是负相关的。这意味着金融发展仅在低通货膨胀水平下有利于促进经济增长。
【作者单位】： 北京大学经济学院;深圳市政府投资项目评审中心;
【基金】：中国博士后科学基金面上项目(资助编号:2013M530448) 国家社会科学基金重点项目“我国中长期经济增长与结构变动趋势研究”(项目编号:09AZD013) 国家开发银行课题“双重环流——开放经济下的中国资本流动”的资助
【分类号】：F832;F124;F224
【正文快照】： 一、引言在过去的20多年中,金融发展与经济增长之间的关系得到越来越多国内外研究的重视,但是由于检验方法或所用数据等方面的不同,至今尚未达成一致的看法。近年来,在探讨金融发展与经济增长的关系时,研究者开始关注通货膨胀的作用,国外已有研究表明通货膨胀的水平是影响金融

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 张天顶;李洁;;通货膨胀的门限效应与金融—经济增长关系——基于中国数据的经验研究[J];投资研究;2011年07期

2 董丽霞;赵文哲;;人口结构与储蓄率:基于内生人口结构的研究[J];金融研究;2011年03期

3 武志;;金融发展与经济增长:来自中国的经验分析[J];金融研究;2010年05期

4 杜云福;;区域金融发展与区域经济增长——基于门限模型的实证分析[J];金融理论与实践;2008年10期

5 杨俊;刘s，

本文编号：1293122