我国股票市场价格波动的非对称性分析

发布时间：2018-01-09 18:32

  本文关键词：我国股票市场价格波动的非对称性分析　出处：《价格理论与实践》2010年09期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文以2000年3月31日至2010年3月31日的上证综合指数和深证综合指数的日收盘价序列、周收盘价序列和月收盘价序列为研究样本,采用ARMA-TARCH和ARMA-EGARCH模型对我国不同频率股票价格波动的非对称性进行检验。
[Abstract]:In this paper, from March 31, 2000 to March 31, 2010 the Shanghai Composite Index and Shenzhen Composite Index closing price series, week closing price series and monthly closing price series as the research sample, using asymmetric ARMA-TARCH and ARMA-EGARCH model of China's stock price volatility in different frequency of the test.

【作者单位】： 同济大学经济管理学院;中南财经政法大学;
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 近年来,我国股票市场波动剧烈。从2006年开始,上证综合指数一路上升至2007年10月11日的高位6124.04点,之后开始下跌,至2008年10月28日降至1664.93点的低位,目前在2600点线上徘徊。股市大起大落的影响因素有很多,消息是其中一个重要的因素。布莱克(1976)、克里斯蒂(1982)和施

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【共引文献】

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本文编号：1402207