一类特殊投资群体谱风险度量和最优资产组合

发布时间：2018-01-30 00:52

  本文关键词： 风险度量 谱风险度量 最优投资组合　出处：《统计与决策》2010年20期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章主要研究的是一类特殊投资群体的谱风险度量及其最优投资组合。通过文章所介绍的构造谱风险度量的原理,可以构造出这类特殊投资群体的风险谱函数。此外文章还利用上海证券的综合指数(每个交易周的收盘值,周对数收益率)对上述特殊投资群体的谱风险度量和最优投资组合进行实证分析。
[Abstract]:This paper mainly studies the spectral risk measurement and its optimal portfolio of a class of special investment groups, and the principle of constructing spectral risk measurement is introduced in this paper. The risk spectrum function of these special investment groups can be constructed. In addition, the composite index of Shanghai Securities (the closing value of each trading week) is also used. The weekly logarithmic rate of return) is an empirical analysis of the spectral risk measurement and optimal portfolio of these special investment groups.
【作者单位】： 首都经济贸易大学;
【分类号】：F224;F830.59
【正文快照】： 1问题的提出随着全球经济发展的一体化,金融市场的风险已经成为影响全球经济发展的重要因素。如何合理的度量投资者所面临的风险,已经成为现代金融理论的一个重要研究内容。在经典的投资组合模型中,期望效用函数被用来测量投资组合的风险,但是不同投资者对待风险拥有不同的态

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 李国敏;;基于谱风险测度风险计量指标的银行投资组合决策模型[J];统计与决策;2007年01期

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 王瑞强;;投资组合优化模型的综述[J];现代物业(中旬刊);2009年11期

相关硕士学位论文 前3条

1 任小磊;基于谱风险度量的投资组合优化模型研究[D];北京化工大学;2009年

2 王瑞强;一类特殊投资群体的谱风险度量及最优投资组合[D];首都经济贸易大学;2010年

3 邓小林;基于谱风险测度的投资组合问题[D];南京理工大学;2008年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 黄凌灵;刘志新;;考虑住房因素的中国居民资产配置问题研究[J];北京航空航天大学学报(社会科学版);2009年01期

2 陶敏静;任小磊;杨永愉;;风险谱函数的设计与选择[J];北京化工大学学报(自然科学版);2009年02期

3 李良新;;中国股票市场有效性的随机矩阵实证分析[J];现代商业;2009年05期

4 陈志平;华晔迪;张卫国;;新型风险投资组合选择模型[J];数学的实践与认识;2009年04期

5 赵培峰;费为银;王芳;;有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究[J];安徽工程科技学院学报(自然科学版);2009年01期

6 赵培峰;费为银;王芳;;不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究[J];经济数学;2009年01期

7 郭福华;邓飞其;;期望未来损失约束下的最优投资问题[J];管理科学学报;2009年02期

8 梅雪晖;赵彦云;;一类自融资条件下多期投资半方差组合模型及在中国证券市场中的实证分析[J];统计与信息论坛;2009年04期

9 丁毅;;对共同基金定理的重新认识——不完整市场研究[J];吉林师范大学学报(人文社会科学版);2009年03期

10 代晓燕;王子亭;;考虑两类消费对象的最优投资消费决策问题[J];西安文理学院学报(自然科学版);2009年02期

相关会议论文 前10条

1 李淑娟;费为银;牛艳;陈超;;通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析[A];第四届中国智能计算大会论文集[C];2010年

2 叶中行;白云芬;;信息论和股市——投资增长率的极限定理[A];中国电子学会第十五届信息论学术年会暨第一届全国网络编码学术年会论文集（下册）[C];2008年

3 刘彬;朱经浩;;借助优化技术求解一类最优投资组合问题[A];中国运筹学会第九届学术交流会论文集[C];2008年

4 叶蕾;陈志娟;叶中行;;有高阶矩的最优投资组合问题研究[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

5 张建新;叶中行;;证券市场上含有基金时的最优投资策略[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

6 王雨飞;王宇平;;基于遗传算法的CVaR模型[A];第八届中国管理科学学术年会论文集[C];2006年

7 万树平;涂生;;固定交易成本下的最优投资组合[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

8 蔡建生;刘桂真;;组合优化理论在卫生投资决策中的应用[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（中卷）[C];2004年

9 苏咪咪;叶中行;;方差-协方差矩阵奇异情况下的最优投资组合[A];中国运筹学会第七届学术交流会论文集（上卷）[C];2004年

10 王杨;杨绪普;陈志平;;资本市场中均衡价格向量的存在性[A];江苏省现场统计研究会第八次学术年会论文集[C];2003年

相关重要报纸文章 前10条

1 周家生;有效投资组合策略在期货投资中的应用[N];期货日报;2010年

2 续剑锋;狐死首丘[N];期货日报;2009年

3 中信建投期货 刘超;八位专家论剑商品投资[N];期货日报;2008年

4 易非;市场震荡将成为常态[N];中国证券报;2007年

5 李涛;中欧基金首只基金开始发行[N];中华工商时报;2007年

6 程林;巨田基金冀洪涛：市场动力引擎强劲[N];证券时报;2007年

7 程林;巨田资源基金：提高“高空作业”能力[N];证券时报;2007年

8 平安期货 侯书锋;非系统性风险干扰期指套保效果[N];证券时报;2007年

9 米肖;帮你实现有效资产管理[N];财会信报;2006年

10 钟爱军;巧用Excel进行多项目投资组合决策[N];海峡财经导报;2006年

相关博士学位论文 前7条

1 薄立军;随机方程及其在信用风险中的应用[D];南开大学;2009年

2 王光臣;部分可观测的随机控制系统及其应用[D];山东大学;2007年

3 姚远;投资组合保险最优化研究及策略分析[D];西南交通大学;2006年

4 赖民;数理金融学中的现代证券组合选择理论的均值—方差模型的等价性证明[D];吉林大学;2004年

5 徐云;具有交易成本的最优投资组合及极限定理[D];新疆大学;2004年

6 贾祖国;有效市场与证券投资组合管理的理论研究和实证分析[D];复旦大学;2004年

7 刘宣会;基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究[D];西安电子科技大学;2004年

相关硕士学位论文 前10条

1 徐凡;基于生命周期理财理论的个人理财投资策略研究[D];西安科技大学;2009年

2 周U喨，

本文编号：1474829