基于随机波动模型的人民币汇率波动性分析

发布时间：2018-03-28 07:15

  本文选题：SV　切入点：模型　出处：《统计与决策》2010年22期

【摘要】：自人民币汇率体制改革以来,汇率波动日趋复杂,对我国经济的影响也更加重要。鉴于此,文章运用随机波动(SV)模型对汇改后美元兑人民币汇率进行分析,结果表明杠杆效应对我国外汇市场的影响较小,而人民币汇率收益率与市场风险密切相关。
[Abstract]:Since the reform of RMB exchange rate system, the fluctuation of exchange rate has become more and more complicated, and the influence on our economy has become more important. In view of this, this paper analyzes the exchange rate of US dollar to RMB after the exchange rate reform by using the stochastic volatility model. The results show that the leverage effect has little effect on China's foreign exchange market, while the rate of return of RMB exchange rate is closely related to the market risk.
【作者单位】： 江苏大学财经学院统计系;
【基金】：教育部人文社科规划基金项目(07JA910003)
【分类号】：F224;F832.6

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

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3 王春峰,蒋祥林,吴晓霖;随机波动性模型的比较分析[J];系统工程学报;2005年02期

【共引文献】

相关期刊论文 前4条

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4 蒋祥林,王春峰,吴晓霖;中国股市信息流、波动性与交易量关系[J];系统工程理论方法应用;2005年01期

相关博士学位论文 前8条

1 王p，

本文编号：1675295