贷款违约概率测算方法:违约比例模型

发布时间：2018-03-28 19:04

  本文选题：违约概率　切入点：比例危险法　出处：《统计与决策》2010年06期

【摘要】：文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。
[Abstract]:Based on the proportional risk method of survival analysis, this paper puts forward a default ratio model to calculate the default probability of commercial banks' corporate loans, and makes an empirical analysis based on the data of a commercial bank in China. The model can accurately calculate the default probability of commercial banks' corporate loans, so that commercial banks can extract general reserves and allocate economic capital.
【作者单位】： 湖南大学金融学院;中国农业银行湖南省分行;华南理工大学经济与贸易学院;
【分类号】：F224;F830.5

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

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【共引文献】

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本文编号：1677637