Malmquist指数在中国证券投资基金业评价中的应用

发布时间：2018-04-21 20:33

  本文选题：基金 + 业绩　； 参考：《系统工程理论与实践》2010年04期

【摘要】：将Malmquist效率指数引入到投资基金评价中,以刻画我国投资基金业投资组合管理效率在不同市场环境下的动态变化,旨在为基金业的发展提供决策借鉴.DEA静态评价发现:就平均而言,股票型基金和债券型基金在熊牛转换的市场环境下管理效率变化较大.而通过Malmquist指数的分解,发现近两年中国证券投资基金管理状况是优化的,拉动基金投资组合管理效率不断增长的主要原因是产品运作方式创新、经营方式创新和管理制度创新以及规模效率的提高.
[Abstract]:The Malmquist efficiency index is introduced into the evaluation of investment funds to describe the dynamic changes of portfolio management efficiency in different market environments. The purpose of this paper is to provide a reference for the development of the fund industry. DEA static evaluation shows that, on average, the management efficiency of stock fund and bond fund changes greatly in the market environment. Through the decomposition of Malmquist index, it is found that the management situation of China's securities investment funds is optimized in the past two years, and the main reason for the increasing efficiency of fund portfolio management is the innovation of product operation mode. Innovation of management mode, innovation of management system and improvement of scale efficiency.
【作者单位】： 北京邮电大学
【基金】：国家自然科学基金(70801006) 中央高校基本科研业务费专项资金
【分类号】：F224;F832.51

【共引文献】

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本文编号：1783995