基于保险精算的住房反向抵押贷款定价研究

发布时间：2018-06-30 22:03

  本文选题：住房反向抵押贷款 + 保险精算定价　； 参考：《管理评论》2010年04期

【摘要】：住房反向抵押贷款是一种新型的住房金融产品,本文在文献综述的基础上对传统住房反向抵押贷款精算模型进行了修正,提出了基于浮动利率及变动房价的一次性支付产品和终生生存年金产品的定价模型,并利用历史数据对模型中的参数进行了估计。最后,本文采用蒙特卡洛模拟方法测算了不同年龄的借款人可以获得的贷款额度,并对利率和房价的敏感性进行了分析。结果显示,住房反向抵押贷款产品能够显著改善老年人的生活水平。
[Abstract]:Housing reverse mortgage is a new type of housing finance product. Based on the literature review, this paper modifies the traditional actuarial model of housing reverse mortgage. In this paper, the pricing models of one-time payment products and lifetime annuity products based on floating interest rate and variable house price are proposed, and the parameters of the model are estimated by using historical data. Finally, this paper uses Monte Carlo simulation method to calculate the amount of loans available to borrowers of different ages, and analyzes the sensitivity of interest rates and house prices. The results show that the reverse mortgage products can significantly improve the living standards of the elderly.
【作者单位】： 中国科学院研究生院管理学院;
【分类号】：F840;F830.5;F224

【共引文献】

相关硕士学位论文 前2条

1 张怡;反向抵押贷款：一种新养老模式的研究[D];大连理工大学;2007年

2 肖遥;我国住房反向抵押贷款的定价研究[D];重庆大学;2007年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 闫海峰,刘三阳;带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价[J];工程数学学报;2003年02期

2 范子文;;我国住房反向抵押贷款的组织模式与运行机制探析[J];经济界;2007年02期

3 隋梅真;张元庆;;分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价[J];山东建筑大学学报;2008年01期

4 马惠馨;薛红;杨珊;;分数布朗运动下认股权证的保险精算定价[J];四川理工学院学报(自然科学版);2010年05期

5 颜飞;邹捷中;;股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价[J];数学理论与应用;2006年02期

6 陈俊霞;蹇明;;标的资产服从几何分数布朗运动的期权定价[J];经济数学;2006年03期

7 王剑君;;分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价[J];山西师范大学学报(自然科学版);2010年02期

8 唐修娟;;推行住房反向抵押贷款 缓解社会养老压力[J];内蒙古科技与经济;2007年21期

9 唐修娟;;推行住房反向抵押贷款 缓解社会养老压力[J];内蒙古科技与经济;2007年23期

10 阎安;;对我国实行住房反向抵押贷款的必要性研究[J];商场现代化;2008年05期

相关硕士学位论文 前10条

1 贾莉莉;跳扩散模型下几种奇异期权的保险精算定价研究[D];山东科技大学;2010年

2 陈莺;我国发展住房反向抵押贷款的研究[D];厦门大学;2008年

3 朱国忱;农民工养老保险筹资研究[D];武汉科技大学;2008年

4 瞿红艳;亚式期权的保险精算定价及其应用[D];陕西师范大学;2006年

5 张敏;具有浮动执行价格的亚式期权的保险精算定价[D];华中师范大学;2007年

6 王洪恩;亚式期权的保险精算定价[D];华中科技大学;2007年

7 刘坚;广义Ornstein-Uhlenbeck过程的欧式未定权益定价[D];湖南师范大学;2006年

8 陈丽萍;住房抵押贷款保证险的定价研究[D];湖南师范大学;2005年

9 张元庆;公平保费及模糊数学在期权定价中的应用[D];华中科技大学;2006年

10 周精灵;住房反向抵押贷款[D];武汉科技大学;2007年

，

本文编号：2086992