基于TEI@I方法论的通货膨胀问题分析与预测

发布时间：2018-07-03 20:49

  本文选题：TEI@I方法论 + 通货膨胀　； 参考：《系统工程理论与实践》2010年12期

【摘要】：基于TEI@I方法论提出了通货膨胀预测的研究框架.首先对通货膨胀的相关影响因素进行了分析,然后建立了因子预测模型、ARIMA模型、向量自回归模型以及马尔可夫状态转移模型,并分别进行了预测.然后采用Boostrap方法进行了集成,得到了每种预测方法的权重,并利用载止2007年12月的数据对2008年的月度通货膨胀率进行了集成预测,实证结果表明新的集成方法使预测结果更为稳定.
[Abstract]:The research framework of inflation forecasting is proposed based on the TEIIDI methodology. In this paper, the factors related to inflation are analyzed, and then the Arima model, the vector autoregressive model and the Markov state transition model are established. Then the bootstrap method is used to get the weight of each forecasting method, and the monthly inflation rate in 2008 is forecasted by the data in December 2007. The empirical results show that the new integration method makes the prediction more stable.
【作者单位】： 中国科学院数学与系统科学研究院;中国科学院研究生院管理学院;
【基金】：国家自然科学基金委员会创新研究群体科学基金(70221001)
【分类号】：F822.5;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2094960