我国通货波动特征及其与经济增长关系的实证分析

发布时间：2018-10-18 12:06

【摘要】：文章选择CPI时间序列进行建模,运用ARCH模型和基本统计分析方法,研究了我国通货波动的特征,得出以下结论:通货波动周期在48个月左右,外界对通货波动负的作用要大于正的影响效应,我国近年来通货波动不稳定性开始增加以及经济高速增长对通货波动有显著影响而反之却没有。
[Abstract]:In this paper, we choose CPI time series to model, use ARCH model and basic statistical analysis method, study the characteristics of currency fluctuation in China, and draw the following conclusion: the fluctuation period of currency is about 48 months. The negative effect on currency fluctuation is greater than the positive effect. In recent years, the instability of currency volatility has increased in China and the rapid economic growth has a significant impact on currency volatility, but not on the contrary.
【作者单位】： 北京工商大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金资助项目(2008BJY123) 人才强教深化计划资助(PHR20090505)
【分类号】：F224;F822.5;F124

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 周宏山;李琪;;中国通货膨胀率及其波动关系分析[J];经济问题;2006年12期

【共引文献】

相关期刊论文 前1条

1 刘金全;郑挺国;隋建利;;我国通货膨胀率均值过程和波动过程中的双长记忆性度量与统计检验[J];管理世界;2007年07期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 周少甫,陈千里;中国股市收益波动的实证研究[J];华中科技大学学报(自然科学版);2002年09期

2 刘金全,崔畅;通货膨胀率与产出增长率之间趋势性与波动性关联的实证分析[J];南开经济研究;2004年02期

3 冯春山,吴家春,蒋馥;国际石油市场的ARCH效应分析[J];石油大学学报(社会科学版);2003年02期

4 张世英,柯珂;ARCH模型体系[J];系统工程学报;2002年03期

5 叶阿忠,李子奈;我国通货膨胀的GARCH模型[J];系统工程理论与实践;2000年10期

相关博士学位论文 前1条

1 吴擰洪;时间序列中回归模型的诊断检验[D];华东师范大学;2007年

相关硕士学位论文 前1条

1 李奇松;ARCH类模型及其在时间序列分析中的应用[D];南京信息工程大学;2007年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李冬梅;张宪民;王念峰;管贻生;;基于可靠性约束的热固耦合结构拓扑优化[J];华南理工大学学报(自然科学版);2011年06期

2 刘清玮;高延辉;王秀全;;北五味子主要性状的遗传相关与产量的多元回归分析[J];人参研究;2011年02期

3 池巧君;吕震宙;赵新攀;;分布参数为随机变量情况下可靠性灵敏度求解的方向抽样法[J];机械工程学报;2011年12期

4 ;[J];;年期

5 ;[J];;年期

6 ;[J];;年期

7 ;[J];;年期

8 ;[J];;年期

9 ;[J];;年期

10 ;[J];;年期

相关会议论文 前7条

1 王正良;;基于变异系数的结构可靠性设计方法[A];2011年全国机械行业可靠性技术学术交流会暨第四届可靠性工程分会第三次全体委员大会论文集[C];2011年

2 徐宝;王德辉;;熵损失下Poisson分布变异系数的估计[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

3 安玉红;温德成;;基于变异系数的供应商模糊综合评价[A];第三届中国质量学术论坛论文集[C];2008年

4 杨绿峰;刘萍;刘颖;唐冲;;大变异随机结构数值分析理论及其比较研究[A];随机振动理论与应用新进展——第六届全国随机振动理论与应用学术会议论文摘要集[C];2008年

5 倪外;邵晓辉;吴丽;李娟文;;武汉城市圈经济发展内部差异的量化分析[A];湖北省地理学会2006优秀学术论文集（地理科学类）[C];2006年

6 孙克任;;西方现代投资组合理论与我们当前的投资策略[A];2001年中国管理科学学术会议论文集[C];2001年

7 王玉明;;最大熵可靠性评估方法的改进[A];中国工程物理研究院科技年报（2003）[C];2003年

相关博士学位论文 前4条

1 黄晓薇;关于一类β-ARCH模型参数估计的研究[D];吉林大学;2004年

2 程广燕;我国大豆生产风险评估与防范对策研究[D];中国农业科学院;2008年

3 卢桂林;经济行为与社会网络[D];上海大学;2011年

4 乔心州;不确定结构可靠性分析与优化设计研究[D];西安电子科技大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 邢瑞芳;变异系数估计法在既有结构可靠性研究中的应用[D];西安建筑科技大学;2011年

2 韩四儿;ARCH模型和GARCH模型的变点检测[D];西北工业大学;2004年

3 王晓光;序约束下ARCH模型最小二乘估计[D];吉林大学;2004年

4 李莹;中国通货膨胀水平与通货膨胀预期不确定性的实证研究[D];吉林大学;2008年

5 丁飞鹏;最优套期保值比率[D];华中师范大学;2007年

6 张兴发;基于半参数ARCH-M模型的风险厌恶度量[D];广州大学;2008年

7 尹秀蕊;定量分析石油期货市场与石油现货市场的关系[D];对外经济贸易大学;2006年

8 邓集龙;预期对我国通货膨胀的影响分析[D];吉林大学;2009年

9 张水若;在既有结构可靠性理论中的检验方法研究[D];西安建筑科技大学;2011年

10 朱勇生;基于平行数据的金融波动模型研究[D];天津大学;2004年

，

本文编号：2279072