商业银行房地产开发贷款信用风险压力测试实践

发布时间：2020-05-01 00:14

【摘要】： 从上个世纪末开始,越来越多的国际上一流商业银行和投资银行运用压力测试技术来评估单个机构承受极端宏观经济、重大金融市场波动冲击的能力。在此背景下,本论文研究的主题是针对当前受宏观经济形势影响较大的且风险状况正在逐步偏高的房地产开发贷款开展信用风险压力测试实践,本文通过对A银行房地产开发贷款和A银行C房地产企业客户资金缺口的信用风险压力测试实践,研究当前压力测试遇到的问题,探索推进商业银行开展压力测试工作的一些建议。全文共分三个部分。第一部分主要介绍压力测试的一般理论与方法。本部分包括压力测试目的与作用,压力测试基本过程,压力测试风险分类三项内容。第二部分详细介绍房地产开发贷款信用风险压力测试实践的过程和方法。本部分将运用自上而下方法和自下而上方法开展房地产压力测试实践。其中自上而下方法将以分析影响A银行房地产开发贷款不良贷款率的因素为案例,通过压力测试发现房地产开发投资额和房价水平对该行成都地区房地产开发企业不良贷款率影响较为显著。自下而上方法以分析A银行C房地产企业客户资金缺口为案例,通过压力测试C公司销售收入受成都地区房价和成交量影响较为明显,在压力测试下,该公司资金缺口呈扩大趋势,其中在成都地区房屋均价下跌8%的重度压力下,该公司资金缺口最大。第三部分阐述商业银行压力测试实践遇到的问题,以及开展压力测试实践的建议。目前商业银行压力测试主要存在以下问题：基础数据难以支持精确的压力测试工作,压力测试情景设计难度较大,直接引用国外模型科学性有待进一步评估,缺乏精通压力测试的专门人才,部分商业银行高管层对压力测试重视力度还不够。因此商业银行应从以下几方面开展压力测试工作：加强数据积累,改善数据质量,把压力测试重点放在风险传导机制和情景设计中,开展内部评级系统等相关计量系统的研究开发工作,拟订压力测试管理办法,明确压力测试组织架构和职责,制定一整套的压力测试报告机制,定期和不定期开展压力测试工作,加快压力测试人才的培养。
【学位授予单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F293.3;F832.4;F224

【引证文献】