对我国商业银行信用风险问题的探讨

发布时间：2020-10-27 15:17

　　 目前,我国商业银行的核心业务仍是信贷业务,信贷业务的主要风险表现形式是信用风险,随着信贷业务的日益发展,信用风险也越来越引起人们的关注,对信用风险的识别、防范和控制对我国商业银行的经营成果将会产生决定性的影响,因此,加强信用风险管理成了我国商业银行经营管理的中心之一。信用风险的来源有两种：一方面是借款人的履约能力出现了问题；另一方面是借款人的履约意愿出现了问题。从国际银行业的发展历程看,商业银行信用风险的管理大致经历了专家评判法、信用评分法、违约概率模型分析法三个主要阶段,此三种方法各有优劣,本文进行了专门的描述。 目前,由于我国商业银行的公司治理结构还不完善,内部控制系统建设滞后,所处的信用环境欠佳,缺乏良好的信用风险文化和优秀的人才队伍,造成我国商业银行面临的信用风险形势十分严峻,因此,有必要从上述方面加强对我国商业银行信用风险问题的探讨。 本文的研究主要以文字分析为主,辅以必要的数字和案例进行说明,运用比较分析和归纳演绎等多种方法相结合的方式来提出问题、分析问题、解决问题。 本文从信用风险的概念入手,介绍了国际银行业对信用风险管理的研究,并对其进行了分析评价,根据我国商业银行发展的实际情况,我们还不能简单的照搬国际银行业信用风险管理的方法。本文通过对我国商业银行目前的信用风险状况及面临的主要信用风险形式的描述,通过分析信用风险高发的原因,参考国际先进的风险管理方法和最新的一些信用风险案例,结合自己多年的银行从业经历和我国目前的社会环境、法律环境、经济环境和信用环境,提出从公司治理、内控机制、贷款“三查”、尽职调查、授信文化建设、人力资源管理和金融生态环境建设等方面改善我国商业银行信用风险的管理。 本文共分六部分： 第一部分：引言,简述选题背景和选题意义； 第二部分：介绍信用风险的概念、特征及国际银行业信用风险管理方法的发展； 第三部分：通过对我国商业银行不良资产数据的描述,介绍我国商业银行信用风险的状况； 第四部分：按单一法人客户、集团法人客户、个人客户的分类,讲述目前我国商业银行信用风险的主要表现形式； 第五部分：分析我国商业银行信用风险高发的原因； 第六部分：根据我国商业银行信用风险管理中存在的问题,结合我国商业银行的发展实际,提出改善我国商业银行信用风险管理的对策。 信用风险是理论界研究较早的一个课题,通过二十来年的研究,理论界提出了较多的信用风险管理的方法,但二十年来,信用风险仍是我国商业银行面临的最主要的风险之一,我国商业银行为此付出过沉重的代价。笔者自参加工作以来,先后从事过信贷业务和不良资产的管理工作,对我国商业银行过去和现在的业务办理流程具有一定的了解,对过去和现在的不良资产的成因有过对比分析,通过MBA的学习,并结合自己的工作感悟,促使笔者尝试对我国商业银行信用风险管理中存在的问题进行探讨,并提出了一些对策和建议,由于笔者才疏学浅,文中难免有考虑不周之处,恳请各位老师批评指正,并希望能引起更多专家学者对我国商业银行信用风险管理的研究,切实提高我国商业银行信用风险的管理水平。
【学位单位】：西南财经大学
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2010
【中图分类】：F832.2
【文章目录】：
摘要
Abstract
第一章 引言
第二章 信用风险概述
    一、信用风险的概念
    二、信用风险与信贷风险
    三、信用风险的特征
    四、国际银行业对信用风险管理的研究
第三章 我国商业银行信用风险状况
    一、我国商业银行的贷款情况
    二、我国商业银行不良资产的发展变化情况
    三、我国商业银行目前的信用风险形势
第四章 我国商业银行面临的主要信用风险形式
    一、单一法人客户信用风险的主要表现
    二、集团法人客户信用风险的主要表现
    三、个人客户信用风险的主要表现
    四、三类客户信用风险表现形式的异同
第五章 我国商业银行信用风险高发的原因分析
    一、政企不分现象依然严重，不当行政干预过多
    二、公司治理结构尚不完善，公司决策受外部环境干扰仍较多，且缺乏有效的监督制衡机制
    三、我国商业银行信用风险管理的内部控制系统不健全
    四、缺乏良好的信用风险管理文化
    五、人力资源建设落后，人才储备不足
    六、缺乏良好的金融生态环境
第六章 我国商业银行信用风险管理的对策探讨
    一、减少行政干预，切实政企分开
    二、完善公司治理，明确银行责任
    三、完善授信工作机制，规范授信管理
    四、强化信贷"三查"制度的执行力度
    五、加强授信文化建设
    六、丰富商业银行信用风险控制手段
    七、强化授信尽职工作调查，加强责任追究
    八、改进信用风险分析监测手段
    九、银政合作，建立良好金融生态环境
    十、加强人力资源建设，提高员工信用风险管理技能
后记
参考文献
致谢

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本文编号：2858694