新形势下我国商业银行信贷风险管理研究 ——基于银行信贷亲周期性的视角
发布时间：2020-12-13 15:49
2008年末期,我央行的货币政策开始从“从紧”改变为“适度宽松”。从2008年9月开始,央行连续5次下调存贷款利率,贷款利率从2008年初的7.47%下降到年底的5.31%,下降了216个基点。4次下调存款准备金率,大型金融机构存款准备金率下调到15.5%。取消商业银行信贷规模的管制,并且从数量和投放上给各商业银行明确的窗口指导,这就使得2008年最后两个月信贷投放激增。在公开市场,减少央票发行的力度。正是在这一系列的宽松货币政策效应下,国内信贷出现前所未有的天量增长,固定资产投资立即反弹,实体经济开始逐渐回升。2009年1-9月份,全部金融机构本外币贷款比年初增加9.3万亿元,同比多增5.6万亿元。人民币贷款比年初增加8.7万亿元,同比多增5.2万亿元,这样的宏观经济行情对商业银行信贷风险有极大的影响。上面的数据我们看到尽管我国受到危机的影响,我国信贷却以极快的速度在膨胀,直至三季度,我国信贷量依旧保持着高速增长的势头。社会各界对这种增长的合理性和可持续性提出了疑问,大规模的信贷激增对经济的发展是否有足够的推动作用,而由于信贷激增的过程中,我国商业银行风险控制能力是否就能紧跟规模的发...
【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：63 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
1. 绪论
1.1 研究问题的意义
1.2 论文使用的理论工具和研究方法
1.3 论文的基本思路和逻辑结构
2. 理论综述
2.1 经济周期理论
2.1.1 对经济周期的解释及国内外研究
2.1.2 经济周期与商业银行信贷周期及信贷风险的关系
2.2 商业银行信贷风险管理理论
2.2.1 信贷风险管理的界定
2.2.2 商业银行信贷风险管理理论
3. 我国目前宏观经济情况及信贷情况的现状
3.1 目前我国宏观经济情况
3.2 当期我国信贷情况
3.3 我国现有经济形势对商业银行信贷周期的影响
4. 新形势下我国商业银行信贷周期变化对信贷风险的影响
4.1 银行信贷扩张行为约束乏力，结构错配风险上升
4.2 商业银行净息差减少，银行出现多劳少得现象，暗藏违约危机
4.3 信贷周期上行冲击我国商业银行的资产充足率，银行业资产质量下行风险突出
4.4 信贷资金过度流向基础设施领域，要求商业银行加强对不良贷款率的管理
4.5 信贷扩张背景下提升了对操作风险管理的紧迫形势
5. 我国商业银行信贷风险管理问题的成因分析
5.1 外部问题成因分析
5.1.1 短期内经济环境的变化使信贷风险更为复杂
5.1.2 目前国内银行资本监管呈现出的顺周期性
5.1.3 我国融资市场对商业银行的过分依赖
5.1.4 相关法律法规不健全
5.2 内部问题成因分析
5.2.1 以量定绩的传统经营意识的桎梏
5.2.2 信贷组织机构不健全、信贷制度执行无力
5.2.3 信贷管理体制不健全
5.2.4 信贷激励约束机制不完善，责权利不对称
6. 我国进行信贷风险管理的对策建议
6.1 外部环境对策建设
6.1.1 加强信贷的合理控制
6.1.2 调整资本监管框架的可能方向，解决资本监管顺周期问题
6.1.3 发展直接融资市场，优化直接融资及间接融资比例，完善市场融资制度
6.1.4 完善相关法律法规
6.2 内环境对策建设
6.2.1 理性应对经济周期变化，以科学和可持续发展的态度扩大银行经营的视角
6.2.2 加强银行公司治理的合理性，提升信贷执行力度
6.2.3 提高商业银行信贷风险管理技术，建立科学的信贷风险管理体系
6.2.4 明确信贷权责，加强银行业内部激励机制的建成
参考文献
后记
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]信贷高增长能否引致银行业高风险[J]. 葛兆强. 银行家. 2009(08)
[2]全面风险管理视角下的商业银行市场风险管理体系[J]. 林谦. 金融论坛. 2009(07)
[3]国外有关商业银行贷款损失拨备与经济周期关系的研究[J]. 孙天琦,徐晓羽. 金融发展研究. 2008(03)
[4]货币供应量和贷款仍是当前合适的货币政策调控目标[J]. 莫万贵,王立元. 经济学动态. 2008(02)
[5]M2作为我国货币政策中介目标的实证检验[J]. 吴培新. 上海金融. 2007(09)
[6]货币流通速度不稳定不能成为否定货币供给量作为货币政策中介目标的依据[J]. 黄安仲,毛中根. 经济评论. 2006(03)
[7]货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[J]. 蒋瑛琨,刘艳武,赵振全. 金融研究. 2005(05)
本文编号：2914793
【文章来源】：西南财经大学四川省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：63 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
内容摘要
Abstract
1. 绪论
1.1 研究问题的意义
1.2 论文使用的理论工具和研究方法
1.3 论文的基本思路和逻辑结构
2. 理论综述
2.1 经济周期理论
2.1.1 对经济周期的解释及国内外研究
2.1.2 经济周期与商业银行信贷周期及信贷风险的关系
2.2 商业银行信贷风险管理理论
2.2.1 信贷风险管理的界定
2.2.2 商业银行信贷风险管理理论
3. 我国目前宏观经济情况及信贷情况的现状
3.1 目前我国宏观经济情况
3.2 当期我国信贷情况
3.3 我国现有经济形势对商业银行信贷周期的影响
4. 新形势下我国商业银行信贷周期变化对信贷风险的影响
4.1 银行信贷扩张行为约束乏力，结构错配风险上升
4.2 商业银行净息差减少，银行出现多劳少得现象，暗藏违约危机
4.3 信贷周期上行冲击我国商业银行的资产充足率，银行业资产质量下行风险突出
4.4 信贷资金过度流向基础设施领域，要求商业银行加强对不良贷款率的管理
4.5 信贷扩张背景下提升了对操作风险管理的紧迫形势
5. 我国商业银行信贷风险管理问题的成因分析
5.1 外部问题成因分析
5.1.1 短期内经济环境的变化使信贷风险更为复杂
5.1.2 目前国内银行资本监管呈现出的顺周期性
5.1.3 我国融资市场对商业银行的过分依赖
5.1.4 相关法律法规不健全
5.2 内部问题成因分析
5.2.1 以量定绩的传统经营意识的桎梏
5.2.2 信贷组织机构不健全、信贷制度执行无力
5.2.3 信贷管理体制不健全
5.2.4 信贷激励约束机制不完善，责权利不对称
6. 我国进行信贷风险管理的对策建议
6.1 外部环境对策建设
6.1.1 加强信贷的合理控制
6.1.2 调整资本监管框架的可能方向，解决资本监管顺周期问题
6.1.3 发展直接融资市场，优化直接融资及间接融资比例，完善市场融资制度
6.1.4 完善相关法律法规
6.2 内环境对策建设
6.2.1 理性应对经济周期变化，以科学和可持续发展的态度扩大银行经营的视角
6.2.2 加强银行公司治理的合理性，提升信贷执行力度
6.2.3 提高商业银行信贷风险管理技术，建立科学的信贷风险管理体系
6.2.4 明确信贷权责，加强银行业内部激励机制的建成
参考文献
后记
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]信贷高增长能否引致银行业高风险[J]. 葛兆强. 银行家. 2009(08)
[2]全面风险管理视角下的商业银行市场风险管理体系[J]. 林谦. 金融论坛. 2009(07)
[3]国外有关商业银行贷款损失拨备与经济周期关系的研究[J]. 孙天琦,徐晓羽. 金融发展研究. 2008(03)
[4]货币供应量和贷款仍是当前合适的货币政策调控目标[J]. 莫万贵,王立元. 经济学动态. 2008(02)
[5]M2作为我国货币政策中介目标的实证检验[J]. 吴培新. 上海金融. 2007(09)
[6]货币流通速度不稳定不能成为否定货币供给量作为货币政策中介目标的依据[J]. 黄安仲,毛中根. 经济评论. 2006(03)
[7]货币渠道与信贷渠道传导机制有效性的实证分析——兼论货币政策中介目标的选择[J]. 蒋瑛琨,刘艳武,赵振全. 金融研究. 2005(05)
本文编号：2914793
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