地方法人银行流动性风险评估与思考——基于34家机构流动性压力测试实证分析

发布时间：2021-04-13 18:37

　　压力测试是金融危机后监管改革的重要组成部分,已成为银行业监管的基石。当前国内发生的"包商银行接管事件"、"锦州银行重组事件"也深刻表明新常态下我国银行业风险较为严峻。根据人民银行金融稳定局开展压力测试的工作部署,本文选取了湖北省内38家地方法人银行机构开展流动性压力测试,对压力测试流程进行详细介绍,对压力测试中发现的相关问题进行思考,最后从监管和银行两个层面给出相关建议。 

【文章来源】：时代金融. 2019,(33)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
一、引言
二、流法性压力测试的原理及相关流程
    （一）流动性压力测试原理
    （二）流动性压力测试流程
        1. 压力情景设置。
        2. 样本银行选取。
        3. 基础数据表数据采集。
        4. 现金流缺口计算。
三、湖北省地方法人银行流动性压力测试实证分析
四、流动性压力测试过程中发现的相关问题
    （一）1104监管报表某些项目数据填报存在的不合理性
    （二）监管报表填报不严谨性对测试可能产生的影响
    （三）统一压力情景假设的局限性
五、相关建议措施
    （一）银行层面
        1. 强化现金流管理。
        2. 改善资产负债结构。
    （二）监管层面


【参考文献】：
期刊论文
[1]地方法人银行机构流动性风险管理研究——基于河南省46家机构的实证分析[J]. 王莎.  金融理论与实践. 2019(07)
[2]中小银行流动性风险防范[J]. 李洪侠,冯柏.  中国银行业. 2018(11)



本文编号：3135808