中国商业银行信用风险度量与管理研究
发布时间：2022-10-21 20:09
风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。近二十多年来,金融自由化、全球化的趋势锐不可挡,金融创新迅猛发展,一些先进的信用风险管理模型相继问世。中国商业银行特别是国有商业银行长期处于高风险运行状态。近年来,通过多种方式,处置了相当数量的不良资产,但从银行业自身看,尚未从制度、机制上根本解决新的不良资产产生问题,信用风险依然很大。而中国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大,信用风险管理度量还刚刚起步。因此,进行信用风险度量与管理研究,提高中国商业银行信用风险管理水平,是中国商业银行要解决的重要课题。 论文从介绍国内外商业银行信用风险度量与管理的研究现状入手,具体阐述了管理理论的概念和特征,并且沿着时间顺序简要陈述了信用风险管理度量方法。通过对目前中国商业银行信用风险度量管理的现状分析,指出主要存在以下四方面的问题：第一缺少完善的内部信用评级体系；第二,评级方法缺乏科学的计量模型；第三,缺乏系统的动态的风险分析；第四,缺少环境因素对风险的影响分析。 在以风险定义、信用风险驱动因素和相关性、信用事件的波动性、收复率...
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 课题背景与意义
1.1.1 课题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究的主要内容和结构
1.4 本章小结
2 商业银行信用风险管理理论
2.1 商业银行信用风险的概念和特征
2.1.1 信用风险的概念
2.1.2 信用风险的特征
2.2 商业银行信用风险度量方法
2.2.1 传统方法
2.2.2 现代信用风险度量模型
2.2.3 《巴塞尔新资本协议》度量信用风险
2.2.4 风险调整收益的绩效度量(RAPM)方法
2.3 本章小结
3 中国商业银行信用风险度量管理的现状与问题
3.1 信用风险度量管理现状
3.1.1 采用多层次指标体系评价客户偿债能力
3.1.2 评级采用定量评价为主的方法
3.1.3 评级采用二维评级体系
3.2 信用风险度量中存在的问题
3.2.1 缺少完善的内部信用评级体系
3.2.2 评级方法缺乏科学的计量模型
3.2.3 缺乏系统的动态的风险分析
3.2.4 缺少环境因素对风险的影响分析
3.3 国际多种度量模型在中国的适用环境分析
3.3.1 风险定义
3.3.2 信用风险驱动因素和相关性
3.3.3 信用事件的波动性
3.3.4 收复率
3.3.5 模型的数字方法
3.4 本章小结
4 现代信用风险度量模型在中国的应用研究
4.1 基于我国上市公司的KMV模型应用实证分析
4.1.1 样本选取
4.1.2 参数确定
4.1.3 实证结果
4.2 Credit Metrics模型的实证分析
4.2.1 Credit Metrics模型的建模逻辑
4.2.2 数据来源及特征
4.2.3 Credit Metrics模型中参数计量
4.2.4 模型应用及结果分析
4.2.5 基于蒙特卡洛模拟的Credit Metrics模型的实证分析
4.3 本章小结
5 中国商业银行信用风险度量管理问题成因及对策分析
5.1 度量管理存在不足的原因分析
5.1.1 度量存在不足的原因
5.1.2 管理存在不足的原因
5.2 完善管理体系的对策建议
5.2.1 塑造良好的信用风险文化
5.2.2 建立和完善信用风险评级和预警系统
5.2.3 构建信用风险内部控制制度
5.2.4 构建信用风险外部监管制度
5.3 本章小结
结论
参考文献
附录 MATLAB程序代码
攻读学位期间发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]数据挖掘在我国商业银行信用风险度量模型中的应用[J]. 鲁江,何晓玲. 中国管理信息化. 2009(11)
[2]论商业银行信用风险的计量与管理[J]. 邓凯成,贾丽博. 华商. 2008(08)
[3]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 张泽京,陈晓红,王傅强. 财经研究. 2007(11)
[4]现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹,吴俊. 管理工程学报. 2006(01)
[5]中外资银行授信风险管理比较研究[J]. 中国银监会上海监管局课题组. 上海金融. 2005(02)
[6]经济全球化下信用风险模型的发展[J]. 杨玉明. 经济理论与经济管理. 2004(10)
[7]国有商业银行管理流程再造[J]. 谢榕斌. 现代商业银行. 2004(10)
[8]改进和完善我国信用风险管理体系[J]. 张国初,黄国平. 经济界. 2004(05)
[9]债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J]. 石晓军,陈殿左. 财经研究. 2004(09)
[10]现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹. 财经研究. 2004(09)
本文编号：3696298
【文章页数】：69 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
1 绪论
1.1 课题背景与意义
1.1.1 课题背景
1.1.2 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 国外研究现状
1.2.2 国内研究现状
1.3 研究的主要内容和结构
1.4 本章小结
2 商业银行信用风险管理理论
2.1 商业银行信用风险的概念和特征
2.1.1 信用风险的概念
2.1.2 信用风险的特征
2.2 商业银行信用风险度量方法
2.2.1 传统方法
2.2.2 现代信用风险度量模型
2.2.3 《巴塞尔新资本协议》度量信用风险
2.2.4 风险调整收益的绩效度量(RAPM)方法
2.3 本章小结
3 中国商业银行信用风险度量管理的现状与问题
3.1 信用风险度量管理现状
3.1.1 采用多层次指标体系评价客户偿债能力
3.1.2 评级采用定量评价为主的方法
3.1.3 评级采用二维评级体系
3.2 信用风险度量中存在的问题
3.2.1 缺少完善的内部信用评级体系
3.2.2 评级方法缺乏科学的计量模型
3.2.3 缺乏系统的动态的风险分析
3.2.4 缺少环境因素对风险的影响分析
3.3 国际多种度量模型在中国的适用环境分析
3.3.1 风险定义
3.3.2 信用风险驱动因素和相关性
3.3.3 信用事件的波动性
3.3.4 收复率
3.3.5 模型的数字方法
3.4 本章小结
4 现代信用风险度量模型在中国的应用研究
4.1 基于我国上市公司的KMV模型应用实证分析
4.1.1 样本选取
4.1.2 参数确定
4.1.3 实证结果
4.2 Credit Metrics模型的实证分析
4.2.1 Credit Metrics模型的建模逻辑
4.2.2 数据来源及特征
4.2.3 Credit Metrics模型中参数计量
4.2.4 模型应用及结果分析
4.2.5 基于蒙特卡洛模拟的Credit Metrics模型的实证分析
4.3 本章小结
5 中国商业银行信用风险度量管理问题成因及对策分析
5.1 度量管理存在不足的原因分析
5.1.1 度量存在不足的原因
5.1.2 管理存在不足的原因
5.2 完善管理体系的对策建议
5.2.1 塑造良好的信用风险文化
5.2.2 建立和完善信用风险评级和预警系统
5.2.3 构建信用风险内部控制制度
5.2.4 构建信用风险外部监管制度
5.3 本章小结
结论
参考文献
附录 MATLAB程序代码
攻读学位期间发表的学术论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]数据挖掘在我国商业银行信用风险度量模型中的应用[J]. 鲁江,何晓玲. 中国管理信息化. 2009(11)
[2]论商业银行信用风险的计量与管理[J]. 邓凯成,贾丽博. 华商. 2008(08)
[3]基于KMV模型的我国中小上市公司信用风险研究[J]. 张泽京,陈晓红,王傅强. 财经研究. 2007(11)
[4]现代信用风险度量模型的实证比较与适用性分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹,吴俊. 管理工程学报. 2006(01)
[5]中外资银行授信风险管理比较研究[J]. 中国银监会上海监管局课题组. 上海金融. 2005(02)
[6]经济全球化下信用风险模型的发展[J]. 杨玉明. 经济理论与经济管理. 2004(10)
[7]国有商业银行管理流程再造[J]. 谢榕斌. 现代商业银行. 2004(10)
[8]改进和完善我国信用风险管理体系[J]. 张国初,黄国平. 经济界. 2004(05)
[9]债权结构、波动率与信用风险——对中国上市公司的实证研究[J]. 石晓军,陈殿左. 财经研究. 2004(09)
[10]现代信用风险度量模型剖析与综合比较分析[J]. 朱小宗,张宗益,耿华丹. 财经研究. 2004(09)
本文编号：3696298
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