基于宏观经济因子冲击的商业银行流动性压力测试研究

发布时间：2017-09-08 20:32

  本文关键词：基于宏观经济因子冲击的商业银行流动性压力测试研究

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【摘要】：本文构建的流动性压力测试模型探讨了宏观经济因子冲击导致的流动性挤兑问题。通过运用KMV模型计算压力情景下商业银行违约率的变化,进而量化商业银行违约率与活期存款流失之间的关系。本文以我国上市银行为样本进行了流动性压力测试,实证分析结果表明我国银行体系存在较为明显的流动性期限错配现象,一些商业银行面临较大的短期流动性压力。我国银行业按《巴塞尔协议Ⅲ》口径统计的高流动性资产储备充裕,因此,银行业应对流动性挤兑的能力较强。
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 流动性压力测试 流动性挤兑 活期存款流失 期限错配
【基金】：国家自然科学基金项目(71073048) 教育部博士点基金博导类项目(20110161110023) 湖南大学“985”工程第三期建设项目
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一引言流动性压力测试是商业银行实施流动性管理的关键环节,它能够帮助商业银行评估在极端条件下的流动性供求,促使银行适时做出应急方案。Matz(2007)认为压力测试对于流动性风险管理的重要性要远大于其对信用风险、市场风险和操作风险的重要性,不同商业银行的流动性供给和需

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