商业银行资金成本变动与流动性水平的动态效应

发布时间：2017-09-30 03:20

  本文关键词：商业银行资金成本变动与流动性水平的动态效应

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【摘要】：本文对商业银行资金成本变动与流动性水平的动态关系进行了实证分析,结果表明:商业银行资金成本变动对流动性水平存在明显的冲击,信贷资金成本变动对银行流动性水平影响较为显著,而由于银行信贷资产比重较高以及市场利率的变动幅度较窄,非信贷资金成本变动对银行流动性水平的影响不明显;银行流动性水平变化对银行资金成本也存在影响,但影响程度小于资金成本变动对流动性水平的影响;在资金成本与流动性水平之间相互影响的动态响应中,存贷比作为反映银行流动性水平的指标其作用不显著。
【作者单位】： 中国社会科学院金融研究所;兴业银行博士后科研工作站;
【关键词】： 商业银行 利率市场化 资金成本 流动性水平 SVAR模型
【分类号】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言在始于2007年金融危机初期的“流动性危机阶段”,许多银行尽管资本水平充足,却仍因流动性管理不审慎而陷入困境。这次危机再次证明了流动性对银行业稳健经营的重要性,也促成了危机后全球银行业对流动性管理的广泛思考。幸运的是,中国银行业在这场危机中并没有遭受很大

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本文编号：945844