贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述

发布时间：2017-09-30 07:16

  本文关键词：贝叶斯方法在信用风险度量中的应用研究综述

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【摘要】：贝叶斯方法可以有效的处理信用风险度量中常见的数据缺失问题,而且为科学使用专家意见等主观经验提供了有效途径,已被广泛应用于信用风险度量领域。本文从模型构建、估计方法及模型比较三个方面对应用贝叶斯方法度量信用风险的重要文献进行综述,重点关注信用风险的违约相关性和风险蔓延性等最新研究热点,为深入研究信用风险度量问题提供参考,并引起国内风险分析人员对贝叶斯方法的兴趣。
【作者单位】： 南昌大学;天津财经大学;
【关键词】： 贝叶斯方法 信用风险度量 违约依赖性
【基金】：天津社科规划项目“宏观统计数据可靠性评估方法研究”(TJTJ10-651)资助 全国统计科研计划项目“小域估计理论及其在我国统计调查中的应用”(2009LZ020)资助
【分类号】：F830.9;O212.8
【正文快照】： 0引言信用风险指金融市场上由交易方信少日质量变动引发金融损失的可能性。在统计理论中一般采用信用损失分布(credit LosS Distribution)描述损失的可能性，而违约概率(Probabilityof Default)的估计是关键问题。债务人信用质量的快速波动，不仅出现了信用违约，，而且市场风

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本文编号：946835