基准利率市场化对我国商业银行绩效的影响与探析

发布时间：2017-04-12 13:08

  本文关键词：基准利率市场化对我国商业银行绩效的影响与探析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：经济的发展是金融发展的前提和基础,而金融的发展则是经济发展的动力和手段。改革开放以来,我国经济保持了长达30多年的持续快速发展,作为现代经济核心的金融业也获得了持久发展。伴随着金融业的发展,特别是股份制银行、城市商业银行的发展,传统利率管制的弊端日益显现出来。为使金融业适应市场经济的发展,1983年我国启动了利率市场化改革。1996年央行放开了同业拆借利率上限管理,央行又先后在2013年和2015年取消了贷款利率上限和存款利率上限。至此,我国贷款利率和存款利率全部实现市场化。利率市场化在促进我国金融资源优化配置的同时,对商业银行的经营不可避免地带来冲击和影响,本文旨在利率市场化背景下,研究基准利率市场化对我国商业银行绩效产生的影响,并寻求应对之策。本文分为了三大部分。第一部分包括第二、三章。首先,分析了我国利率市场化进程,指出这种进程是渐进式的,曲折的。从1983年启动改革,到2015年央行取消存款利率上浮限制,历时30年。此外还对基准利率进行了定义的界定,为下文探究基准利率变动对银行绩效的影响做了铺垫。其次,分析了我国商业银行的利息收入占比、资产收益率和资本充足率等指标,认为我国商业银行的盈利能力相对稳定,抵御风险的能力较强。再次,借鉴了美国利率市场化改革的经验,总结了美国利率市场化成功的必要条件以及其对我国商业银行经营的启示,为本文探究基准利率变动对我国商业银行绩效的影响提供了依据。第二部分,本文第四章运用理论分析探讨基准利率市场化对我国商业银行绩效的影响。指出我国商业银行既面临盈利方式多样化、竞争力加强、金融衍生品大量产生等机遇,也同时面临存贷款利差变小、利率风险大、非价格竞争加剧的挑战。第五章运用计量模型对我国基准利率与我国商业银行绩效的关系进行了实证分析。将国有银行、股份制银行、城市商业银行三类银行的净利润与全国银行间同业拆借利率构建面板数据模型。并运用Stata软件对其进行回归分析,最后得出基准利率的变动与我国商业银行绩效存在正相关的结论。说明随着利率市场化的推进,我国商业银行未来的发展将面临更严峻的挑战。第三部分,本文第六章结合利率市场化背景下我国商业银行面临的机遇和挑战,总结出我国商业银行必须调整银行业务结构、实施风险防控以及加大创新产品的推广、做好金融定价工作等策略,以便我国商业银行健康可持续地发展。
【关键词】：基准利率 银行间同业拆借利率 利率市场化 银行绩效
【学位授予单位】：聊城大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 导论8-13
• 第一节 研究背景与意义8-9
• 第二节 国内外研究现状9-11
• 第三节 研究方法及框架11-12
• 第四节 本文的创新点和不足之处12-13
• 第二章 我国利率市场化进程及商业银行经营现状13-21
• 第一节 我国利率市场化进程13-14
• 第二节 基准利率的界定14-15
• 第三节 我国商业银行经营现状15-21
• 第三章 美国利率市场化及对我国商业银行经营的启示21-26
• 第一节 美国利率市场化改革21-23
• 第二节 美国利率市场化成功的必要条件23-24
• 第三节 美国利率市场化对我国商业银行经营的启示24-26
• 第四章 基准利率市场化对我国商业银行绩效影响的理论分析26-30
• 第一节 基准利率市场化下我国商业银行面临的机遇27-28
• 第二节 基准利率市场化下我国商业银行面临的挑战28-30
• 第五章 基准利率市场化对我国商业银行绩效影响的实证分析30-39
• 第一节 模型构建与数据的平稳性检验31-36
• 第三节 基准利率市场化对我国商业银行绩效影响的实证结果分析36-39
• 第六章 基准利率市场化下我国商业银行未来经营的对策39-43
• 第一节 调整银行业务结构，满足未来发展需求39-41
• 第二节 结合自身资产规模，做好金融产品定价工作41
• 第三节 风险防控工作到位，维持银行发展秩序41-43
• 参考文献43-46
• 附录46-50
• 致谢50-51
• 攻读硕士期间发表的学术论文51

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 赵伟;王亚宽;;利率市场化对中国商业银行影响及应对措施[J];金融经济;2015年22期

2 黄思刚;陈天皎;;利率市场化波动对我国上市商业银行经营绩效影响的实证研究[J];时代金融;2015年26期

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7 林艳玉;;市场竞争对银行绩效的影响——基于利率市场化的实证研究[J];科技和产业;2014年02期

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10 曹诚;王彦东;朱琳;;美国利率市场化路径选择及对我国的启示[J];西部金融;2012年12期

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本文编号：301328