基于数据挖掘的邮储银行信用卡客户风险评估模型

发布时间：2017-09-03 00:31

  本文关键词：基于数据挖掘的邮储银行信用卡客户风险评估模型

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【摘要】：随着金融市场的高速发展,其面临的安全问题也日益凸显出来。建立符合我国银行特点的风险管控技术是保障商业银行拓展新利润增长点及信用卡业务稳定发展的需要。虽然现在已经有许多针对信用评分的研究,但由于邮储银行信用卡管理规范的特殊性及客户群体的差异性,现有模型和方法并不能完全适用于邮储银行信用卡的风险评估管理。根据邮储银行的客户特点,本文利用数据挖掘方法对原有的信用评估模型进行改进,使其能更好的进行审核、评估,有效规避信用风险。本文的主要工作如下：一是在分析邮储银行客户特点的基础上建立了准入资格和履约情况两种个人信用卡风险评级指标体系,并应用加权平方和方法确定指标项权重系数,通过测试表明在两种指标体系下的审核结果均符合客户的实际情况,具有有效性和适用性；二是结合建立的指标体系,运用BP神经网络算法优化原有的邮储银行信用风险评估模型,以实际邮储银行客户数据为样本,通过基于分类回归树法、Bayes判别式分析法、神经网络法对信用评估模型进行对比测试,实验结果表明改进后神经网络信用评估模型的预测具有较高的准确率,有一定的实际应用价值。
【关键词】：风险评估模型 信用评分 邮储银行 神经网络
【学位授予单位】：广西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F618.3;F832.2;TP311.13
【目录】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-8
• 第一章 绪论8-18
• 1.1 论文的选题背景8-9
• 1.2 邮储银行信用卡发展情况9-15
• 1.2.1 信用卡的概述9-11
• 1.2.2 邮储银行信用卡分类11-12
• 1.2.3 邮储银行信用卡的发展现状12-15
• 1.3 邮储银行信用卡的发展主要存在的问题15-16
• 1.4 本文组织16-18
• 第二章 基于数据挖掘的信用风险评分研究现状18-25
• 2.1 信用风险及信用风险评分概述18-19
• 2.2 信用风险评价国内外研究现状概述19-21
• 2.3 几种常用的信用风险评估模型比较研究21-24
• 2.3.1 层次分析法过程22-23
• 2.3.2 基于决策树方法的过程23
• 2.3.3 VaR方法应用23-24
• 2.4 本章小结24-25
• 第三章 基于优化加权平方和法的信用评分指标体系25-36
• 3.1 信用评估指标体系的特点26
• 3.2 基于邮储银行客户特点改进个人信用评估指标体系26-31
• 3.3 基于加权平方和法进行指标体系权重分配31-34
• 3.3.1 加权平方和法31-32
• 3.3.2 基于平方和法对邮储银行信用评价指标进行权重分配32-33
• 3.3.3 基于专业分析建立判断矩阵33
• 3.3.4 权重分配结果33-34
• 3.3.5 基于邮储银行数据特点的指标权重分配比例说明34
• 3.4 本章小结34-36
• 第四章 基于数据挖掘方法优化信用评估模型36-51
• 4.1 构造信用评估模型的流程36-37
• 4.2 三种常用的风险评估数据挖掘方法37-38
• 4.3 神经网络基本理论及BP神经网络学习方法38-40
• 4.4 BP神经网络的算法流程40-41
• 4.5 基于BP神经网络方法改进的邮储银行信用评估模型41-47
• 4.5.1 客户样本的选取42
• 4.5.2 数据预处理42-43
• 4.5.3 案例分析论证43-46
• 4.5.4 结果比较46-47
• 4.6 基于神经网络的信用风险评估模型性能评测47-50
• 4.6.1 分类回归树模型测试情况48
• 4.6.2 Bayes判别式分析法模型测试情况48-49
• 4.6.3 神经网络模型测试情况49-50
• 4.6.4 基于邮储银行数据的数据挖掘方法建模测试结果比较分析50
• 4.7 本章小结50-51
• 第五章 总结与展望51-53
• 参考文献53-57
• 致谢57-58
• 攻读学位期间发表的学术论文目录58

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 周玉;钱旭;张俊彩;孔敏;;可拓神经网络研究综述[J];计算机应用研究;2010年01期

2 张璐阳;;我国商业银行构建内部评级体系与信用风险管理研究[J];中国农业银行武汉培训学院学报;2010年02期

3 谢群;程程;;变革中的银行信用风险管理[J];金融电子化;2013年01期

4 钟齐;;谈我国商业银行对企业信用评级的指标体系构建[J];企业家天地下半月刊(理论版);2010年03期

5 李东峰;;银行卡在农村推广缓慢的原因及对策[J];中国信用卡;2012年05期

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本文编号：781829