断点回归的非参数置信区间

发布时间：2020-11-21 22:09

【摘要】：在我国快速发展和产业转型过程中,往往政策或者规则会随着时代的发展需要进行相应的调整,那么必将对相关领域、产业的发展起到重要影响。这种作用是正的还是负的需要经过时间的检验,才会有一个直观上的感受。对于研究角度来说,许多这种影响需要通过相关数据的分析研究才能显现出来。上述的想法,计量经济学领域的一种方法,即断点回归(RD)不仅在理论上,还是在实践上都高度契合研究目的。其主要想法在于,观测量往往按照是否超越临界值被分成两组,临界值之前的组别称为控制组,临界值之后的组别称为处理组。巧妙的利用临界值之前的样本作为一组对照样本,从而体现政策对该关键变量的影响。随着时间的推移,断点回归逐渐受到大家的重视,并逐渐形成相对固定的研究思路。本文就是基于断点回归相关理论进行了探究。在研究过程中,把非参数局部多项式估计量应用于局部平均处理效应(LATE)的区间估计中。为此,得到实践效果较好的置信区间估计方法,并采用了提出对偏差进行纠正和使用不同的标准误估计方法,构造了一个较好的置信区间。直观来说,利用一个二次的非线性局部回归估计量进行纠偏。通过数据模拟和实证研究发现其效果很好。
【学位授予单位】：东北师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：C81
【文章目录】：
中文摘要
英文摘要
第1章 绪论
    1.1 课题背景
    1.2 研究现状
    1.3 论文结构与主要工作
第2章 断点回归理论
    2.1 断点回归的简单例子
    2.2 精确断点回归（SRD）
        2.2.1 基本理论与假设
        2.2.2 SRD处理效应的局部线性估计量的置信区间
    2.3 模糊断点回归（FRD）
        2.3.1 基本理论与假设
        2.3.2 FRD处理效应的局部线性估计量的置信区间
第3章 窗宽选择和标准误公式
    3.1 MSE意义下的最优窗宽的有效性
    3.2 标准误
第4章 数据模拟
    4.1 窗宽选择方法介绍
        4.1.1 Imbens和Kalyanaraman方法
        4.1.2 Ludwig和Miller的方法
        4.1.3 CCT过程
    4.2 数据模拟相关结果及解释
第5章 实证研究
    5.1 美国参议员选举的例子
    5.2 数据背景
    5.3 数据处理及结果
总结
参考文献
致谢

【参考文献】

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1 余静文;王春超;;新“拟随机实验”方法的兴起——断点回归及其在经济学中的应用[J];经济学动态;2011年02期

本文编号：2893672