统计方法在反洗钱监测分析中的应用
发布时间：2021-03-02 13:11
近年来,反洗钱引起了学术界、政府部门和金融机构的高度关注。但对反洗钱监测分析问题的研究,在国内外尚处于初始阶段,尤其是对如何将统计方法应用于反洗钱监测分析领域进行的研究几乎一片空白。本文采用定性分析与定量分析相结合的研究方法,在研究和总结国内外反洗钱理论研究已有成果和实际工作现状的基础上,从洗钱活动自身资金流动特征和洗钱分子为规避这些特征引起监管部门的注意以及避免其自身被监管部门侦查而可能采取的手段出发,对反洗钱可疑交易进行了重新界定,并在此基础上,将统计方法引入反洗钱监测分析领域,分别从分析数据和研究对象的角度,系统性的从理论上设计了一系列反洗钱统计监测方法,并将所设计的反洗钱统计监测方法结合中国银行业监督管理委员会官方网站公布的《2007年中国农村金融服务分布图集》所提供的2007年我国各县存款、县域人口、县域土地面积、县域政府财政支出以及县域国内生产总值数据和《中国经济景气月报》所提供的我国同各主要进出口国的贸易数据以及我国各主要进出口贸易品的贸易数据,分别构建了基于截面数据的反洗钱监测分析模型和基于时序数据的反洗钱监测分析模型,分别用这两个模型对2007年我国各县存在的洗钱活动...
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
出口商品洗钱类型聚类树形图
2008 年 1-6 月我国各类主要进口品的单种商品进口总额异常变动系数、异常类型、洗钱类型及洗钱风险等级如表 4.5 所示。从中可以看出：（1）我国的进口商品中存在的我国进口高报、境外对我国出口低报、贸易品来回多次在海关进出、一笔贸易同时多次在多家银行办理转账支付等洗钱活动是是非常普遍的。2008 年 1-6 月各类商品的进口数据中，属于正常的很少，大多数情况下进口数据不是偏大就是偏小，即不是存在境外对我国出口低报，就是存在我国进口高报、贸易品来回多次在海关进出、一笔贸易同时多次在多家银行办理转账支付等洗钱活动；
异 常 变 动系数-0.101 0.036 0.078 -0.060 0.020 -0.074 -0.175 -0.039 0.073异常类型中度偏小正常轻度偏大轻度偏小正常轻度偏小中度偏小正常轻度偏大洗钱类型 Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、ⅥⅠ 正常 Ⅰ Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ2008 年 6 月洗 钱 风 险等级2 0 1 1 0 1 2 0 12008 年 1-6 月我国对各国出口的异常变动系数、异常状况、洗钱类型及反洗钱风险等级如图 4.6 所示。从中可以得出以下一些结论：（1）2008 年 5 月我国对各国的出口中，异常现象比较多，这说明我国的出口中所存在的洗钱活动比较普遍；（2）2008 年 2 月我国对台湾、美国、澳大利亚和东盟的的出口中，所存在的主要洗钱类型为我国出口低报，而且洗钱风险等级为 3 级，说明这些领域存在着比较严重的洗钱活动。其他情况下，在我国对各主要国家的出口中所存在的洗钱风险等级均为 0、1 和 2 级，必要时还需要对洗钱风险等级 1 和 2 级的领域进行反洗钱监测分析，进一步探寻产生这些异常的原因；
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计[J]. 汤俊. 中南财经政法大学学报. 2008(06)
[2]国际反洗钱智能数据分析技术综述[J]. 汤俊. 华南金融电脑. 2008(08)
[3]基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型[J]. 孙景,李志伟,刘炜. 上海金融. 2008(06)
[4]金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角[J]. 杨冬梅,吴冲锋,冯芸. 上海管理科学. 2007(06)
[5]基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J]. 杨胜刚,王鹏. 财经理论与实践. 2005(06)
博士论文
[1]基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D]. 高增安.西南交通大学 2007
硕士论文
[1]数据挖掘技术在银行反洗钱领域中的应用研究[D]. 沈捷.浙江大学 2007
[2]金融数据挖掘中的增量聚类算法及应用研究[D]. 孙小林.华中科技大学 2004
本文编号：3059320
【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校
【文章页数】：67 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
出口商品洗钱类型聚类树形图
2008 年 1-6 月我国各类主要进口品的单种商品进口总额异常变动系数、异常类型、洗钱类型及洗钱风险等级如表 4.5 所示。从中可以看出：（1）我国的进口商品中存在的我国进口高报、境外对我国出口低报、贸易品来回多次在海关进出、一笔贸易同时多次在多家银行办理转账支付等洗钱活动是是非常普遍的。2008 年 1-6 月各类商品的进口数据中，属于正常的很少，大多数情况下进口数据不是偏大就是偏小，即不是存在境外对我国出口低报，就是存在我国进口高报、贸易品来回多次在海关进出、一笔贸易同时多次在多家银行办理转账支付等洗钱活动；
异 常 变 动系数-0.101 0.036 0.078 -0.060 0.020 -0.074 -0.175 -0.039 0.073异常类型中度偏小正常轻度偏大轻度偏小正常轻度偏小中度偏小正常轻度偏大洗钱类型 Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、ⅥⅠ 正常 Ⅰ Ⅰ 正常Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ2008 年 6 月洗 钱 风 险等级2 0 1 1 0 1 2 0 12008 年 1-6 月我国对各国出口的异常变动系数、异常状况、洗钱类型及反洗钱风险等级如图 4.6 所示。从中可以得出以下一些结论：（1）2008 年 5 月我国对各国的出口中，异常现象比较多，这说明我国的出口中所存在的洗钱活动比较普遍；（2）2008 年 2 月我国对台湾、美国、澳大利亚和东盟的的出口中，所存在的主要洗钱类型为我国出口低报，而且洗钱风险等级为 3 级，说明这些领域存在着比较严重的洗钱活动。其他情况下，在我国对各主要国家的出口中所存在的洗钱风险等级均为 0、1 和 2 级，必要时还需要对洗钱风险等级 1 和 2 级的领域进行反洗钱监测分析，进一步探寻产生这些异常的原因；
【参考文献】：
期刊论文
[1]基于风险判别原则的企业级反洗钱信息系统设计[J]. 汤俊. 中南财经政法大学学报. 2008(06)
[2]国际反洗钱智能数据分析技术综述[J]. 汤俊. 华南金融电脑. 2008(08)
[3]基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型[J]. 孙景,李志伟,刘炜. 上海金融. 2008(06)
[4]金融网络中洗钱资金转移路径的可疑模型——概率视角[J]. 杨冬梅,吴冲锋,冯芸. 上海管理科学. 2007(06)
[5]基于数据挖掘技术的人民币反洗钱系统设计[J]. 杨胜刚,王鹏. 财经理论与实践. 2005(06)
博士论文
[1]基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D]. 高增安.西南交通大学 2007
硕士论文
[1]数据挖掘技术在银行反洗钱领域中的应用研究[D]. 沈捷.浙江大学 2007
[2]金融数据挖掘中的增量聚类算法及应用研究[D]. 孙小林.华中科技大学 2004
本文编号：3059320
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