序列相关结构下面板数据横截面相关性的检验

发布时间：2021-04-18 20:48

　　截面相关检验是近年来面板数据模型研究的热点问题之一.传统的截面相关检验都假定误差项不存在序列相关性,但序列相关是面板数据分析中普遍存在的问题.为此,本文对传统的CD_lm检验进行了修正,使修正后的检验统计量在存在任意序列相关的情形下仍可以有效地检验面板数据的截面相关问题.在适当的条件下,本文证明了修正后的CD_lm检验统计量具有渐近正态分布.模拟研究表明,本文所提检验统计量在有限样本下具有良好的检验水平和检验功效.本文的安排如下.第一章绪论,介绍了面板数据模型以及截面相关的有关知识.第二章给出模型介绍并对CD_lm检验进行修正,构造新的检验统计量.第三章我们给出假设条件和相关定理.在第四章通过数值模拟对本文所提出的检验统计量的有限样本表现进行验证.第五章给出了定理的详细证明过程。 

【文章来源】：郑州大学河南省 211工程院校

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 面板数据模型的简介
    1.2 截面相关性的介绍
    1.3 本文内容及论文安排
第二章 面板数据模型截面相关性的检验
    2.1 模型介绍
    2.2 截面相关性的检验
第三章 检验统计量的渐近性质
    3.1 假设条件
    3.2 渐近性质
第四章 数值模拟
第五章 定理证明
第六章 结论与展望
参考文献
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]High dimensional cross-sectional dependence test under arbitrary serial correlation[J]. LAN Wei,PAN Rui,LUO RongHua,CHENG YongWei.  Science China（Mathematics）. 2017(02)
[2]面板数据模型的截面相关检验研究[J]. 韩本三,徐凤,黎实.  统计研究. 2011(12)



本文编号：3146150