基于贝叶斯方法的单位根检验

发布时间：2021-06-19 16:47

　　单位根检验是检验时序中是否具有平稳性的一种重要方法.最初经典单位根检验法很受学者们的欢迎,后来随着统计学者对这一领域的关注,发现经典单位根检验方法存在着不足,并提出利用贝叶斯理论可以弥补经典方法中的不足.因而贝叶斯单位根检验成为学者们研究的热点.本文主要研究正态分布时序和厚尾时序中的单位根检验问题.在正态分布时序中,其检验结果受自回归系数先验信息的影响,为了能更加有效地检验时序中是否含有单位根,本文构造了一种混合先验分布函数以弥补已有Bayes检验中过分拒绝单位根假设的缺点,通过Monte Carlo模拟和实例证实了这一方法的有效性.另外,由于关于厚尾时序下的单位根检验研究较少,本文采用贝叶斯方法对厚尾时序中是否含有单位根进行了深入研究,运用Monte Carlo模拟实验考察了自由度和先验信息对单位根检验结果的影响,并且最终采用具体实例证实了此方法的可行性和有用性. 

【文章来源】：山西大学山西省

【文章页数】：51 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
中文摘要
Abstract
本文记号及缩写
第一章 引言
    1.1 研究现状
    1.2 本文的结构安排
第二章 正态分布时序下的单位根检验
    2.1 模型与假设
    2.2 主要结果
        2.2.1 模型的性质
        2.2.2 混合先验函数的构造
    2.3 检验方法
    2.4 模拟实验
        2.4.1 不带时间趋势的模拟实验与分析
        2.4.2 带时间趋势的模拟实验与分析
    2.5 实证分析
第三章 厚尾时序下的单位根检验
    3.1 模型与假设
    3.2 主要结果
        3.2.1 模型的性质
        3.2.2 ρ的先验分布函数
    3.3 检验方法
        3.3.1 贝叶斯因子方法
        3.3.2 可信区间方法
    3.4 模拟实验
        3.4.1 不带时间趋势的模拟实验与分析
        3.4.2 带时间趋势的模拟实验与分析
    3.5 实证分析
第四章 总结与展望
    4.1 内容总结
    4.2 未来展望
参考文献
攻读学位期间取得的研究成果
致谢
个人简况及联系方式


【参考文献】：
期刊论文
[1]厚尾金融时间序列的贝叶斯单位根检验[J]. 李勇,孙瑞博,王贵银.  数理统计与管理. 2012(01)
[2]基于贝叶斯决策的先验分布的选取方法[J]. 陈文强,李小蕊,史朋飞.  经济研究导刊. 2009(04)
[3]基于参数的贝叶斯先验选择方法[J]. 李勇.  西南师范大学学报(自然科学版). 2007(02)
[4]ARCH类模型研究及其应用[J]. 陈健,何仁科.  技术经济. 2002(03)
[5]厚尾分布及其在股市中的应用[J]. 张尧庭.  中国货币市场. 2002(03)
[6]中国股市的基本统计分析[J]. 顾岚,孙立娟,薛继锐.  数理统计与管理. 2001(01)



本文编号：3238179