决策风险管理建模及应用研究

发布时间：2017-09-26 07:36

  本文关键词：决策风险管理建模及应用研究

  更多相关文章： 决策风险管理 决策单元 决策风险度量 双路径决策价值 Delta-EVT模型

【摘要】： 本文首先分析了传统决策理论的不足和缺陷,以不同以往的思维进路提出了是决策即有风险,风险是决策的本质特征的观点。基于此,本文对决策的结构进行了剖析,提出了决策单元的概念。然后,从风险理论的角度对决策风险的本质进行了探讨,同时,分析了决策的构成以及决策形成的机制,形成了从决策单元风险切入考察决策风险研究进路。最后,以损失作为衡量决策风险的主要考量,建立了决策风险管理的基本架构,构建了决策风险度量模型Delta-EVT模型,并以资本管理决策为例进行了应用研究,试图对现代决策理论决策风险难以度量的问题进行尝试性的探索。 本文的创新主要包括了以下几个方面: 一是开辟了一种新的关于决策研究的思维进路。就决策和价值的关系而言,如图1-5所示。与以往的从决策技术、决策绩效度量到决策价值不同,该思路通过对决策风险进行度量、控制,减少风险损失来提高决策价值。 二是对决策理论进行了尝试性的拓展。通过决策理论与风险理论的结合,把风险作为决策的一个不可分割的要素去考察。对决策的结构进行了剖析,提出了决策单元的概念,分析了决策本质特征——层级复合性,并在已有理论的基础上对风险的本质作了重新的刻划,把损失作为风险的最本质特征,使之成为度量风险的主要指标。基于此,构建了决策风险管理的基本架构。 三是基于一系列客观的与绩效相关联的决策度量定义与假设,建立了决策风险度量框架。有利于决策者们对决策风险进行识别、分类,采取适当的措施,基于此,通过度量决策风险与构建决策风险管理模型来支持全方位管理。 四是将Delta法与EVT结合,提出了一种新的决策风险管理,增加决策价值的方法,即决策风险Delta-EVT模型。利用灵敏度,价值函数和其差分方程可以用于向收益传播因子方差。利用假设情境,综合来自门槛值之上的实际历史损失、外部损失以及其他似乎真实的事件的信息,以得到超额损失分布,从而建模度量非预期损失,使决策者们能更好地控制决策活动中收益的波动性和风险。 五是在决策风险Delta-EVT模型的应用研究中,找到了应用Delta-EVT方法度量决策风险,可以从因果模型入手使解法简化的思路。
【关键词】：决策风险管理 决策单元 决策风险度量 双路径决策价值 Delta-EVT模型
【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F224;C934
【目录】：

• 中文摘要2-3
• ABSTRACT3-8
• 第一章 绪论8-16
• 1.1 问题的提出8-10
• 1.2 国内外研究现状10-11
• 1.3 本文的基本思路与结构11-14
• 1.4 论文的创新及后续研究14-16
• 第二章 传统理论述评16-44
• 2.1 决策理论16-22
• 2.1.1 决策理论的发展16-21
• 2.1.2 决策科学理论体系21-22
• 2.2 风险理论22-43
• 2.2.1 风险与不确定性22-24
• 2.2.2 风险的定义24-27
• 2.2.3 风险管理的起源与发展27-29
• 2.2.4 风险识别29-38
• 2.2.5 风险的测度38-39
• 2.2.6 风险的分类39-40
• 2.2.7 风险的本质40-42
• 2.2.8 风险管理措施的选择42-43
• 2.3 本章小结43-44
• 第三章 决策风险管理44-60
• 3.1 决策风险44-53
• 3.1.1 决策45-50
• 3.1.2 决策中风险因素分析50-51
• 3.1.3 金融风险的类型51-52
• 3.1.4 资本管理决策风险52-53
• 3.2 决策心理及行为分析53-58
• 3.2.1 决策心理53-56
• 3.2.2 行为理论与市场有效性56-58
• 3.3 决策风险管理的基本架构58-59
• 3.4 本章小结59-60
• 第四章 决策风险度量60-85
• 4.1 相关数学理论60-63
• 4.1.1 误差传播60-61
• 4.1.2 极值理论61-62
• 4.1.3 贝叶斯方法62-63
• 4.2 决策风险的度量框架63-76
• 4.2.1 框架判据63-64
• 4.2.2 框架假设64-65
• 4.2.3 框架定义65-66
• 4.2.4 决策风险度量框架66-70
• 4.2.5 决策风险度量70-71
• 4.2.6 Delta-EVT如何支持决策风险管理71-72
• 4.2.7 框架执行步骤72-76
• 4.3 决策风险度量方法76-84
• 4.3.1 Delta方法76-80
• 4.3.2 EVT方法80-84
• 4.4 本章小结84-85
• 第五章 资本管理Delta-EVT决策风险模型的构建85-101
• 5.1 资本管理决策一般结构85
• 5.2 资本管理决策风险的Delta-EVT模型85-93
• 5.2.1 决策模型85-86
• 5.2.2 决策风险模型86-91
• 5.2.3 损失模型91
• 5.2.4 情境91-92
• 5.2.5 风险度量92-93
• 5.3 决策风险的因果模型93-100
• 5.3.1 因果建模93-96
• 5.3.2 决策风险的因果模型96-100
• 5.4 本章小结100-101
• 第六章 Delta-EVT决策风险模型的应用101-118
• 6.1 K银行的资本管理决策Delta-EVT模型实例101-113
• 6.1.1 Delta-EVT方法在K银行的执行步骤101
• 6.1.2 建立决策结构模型101-103
• 6.1.3 应用Delta方法103-110
• 6.1.4 确定门槛值110
• 6.1.5 应用EVT方法110-113
• 6.1.6 决策风险度量计算113
• 6.2 K银行的因果模型实例113-117
• 6.2.1 投资决策单元114-115
• 6.2.2 借贷决策单元115-116
• 6.2.3 服务决策单元116-117
• 6.3 本章小结117-118
• 第七章 总结与展望118-122
• 7.1 总结118-119
• 7.2 展望119-122
• 参考文献122-130
• 发表论文和科研情况说明130-131
• 致谢131

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本文编号：922287